Сравнение SABTX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции SABTX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.49% соответственно.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и RIDAX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
SABTX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
SABTX
RIDAX
Сравнение SABTX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.15 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.85 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 8.56 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.67 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и RIDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и RIDAX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и RIDAX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -42.37% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -8.25% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -16.28% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -26.22% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -4.54% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -4.42% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.78% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и RIDAX
SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.31% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 5.61% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 9.54% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 9.48% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 10.68% | +8.50% |