Сравнение SABTX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности SABTX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABTX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 4.27% | 17.69% | 11.32% | 11.82% | -6.35% | 27.06% | -2.04% | 24.85% | -12.14% | 18.45% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции SABTX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.90% соответственно.
SABTX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.19%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.54%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABTX и LEXCX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
SABTX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
SABTX
LEXCX
Сравнение SABTX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.40 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 3.77 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.64 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между SABTX и LEXCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и LEXCX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.72% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и LEXCX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABTX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -50.42% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.78% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -19.75% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -39.21% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -0.55% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -7.14% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.75% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и LEXCX
SA U.S. Value Fund (SABTX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SABTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABTX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 3.32% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 9.42% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 17.71% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.39% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.90% | +0.28% |