PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с XPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с XPP

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and XPP (ProShares Ultra FTSE China 50) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while XPP is a China Equities fund tracking the FTSE/Xinhua China 25 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 13.07%/yr vs -7.80%/yr for XPP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и XPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 45.06%, что значительно выше, чем у XPP с доходностью -33.90%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции XPP по среднегодовой доходности: 13.07% против -7.80% соответственно.

SAA

1 день
-0.47%
1 месяц
12.84%
С начала года
45.06%
6 месяцев
39.80%
1 год
70.01%
3 года*
20.47%
5 лет*
3.99%
10 лет*
13.07%

XPP

1 день
0.62%
1 месяц
-17.76%
С начала года
-33.90%
6 месяцев
-34.31%
1 год
-30.38%
3 года*
0.24%
5 лет*
-23.34%
10 лет*
-7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и XPP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		45.06%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		-33.90%45.84%38.18%-34.77%-50.06%-40.45%7.07%24.88%-31.36%80.21%

Correlation

The correlation between SAA and XPP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.47

The correlation between SAA and XPP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAA и XPP

Секторы
SAA
XPP

Технологии

17.1%

-

Финансовые услуги

16.5%
53.7%

Промышленность

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

SAA
17.1%
XPP

-

Финансовые услуги

SAA
16.5%
XPP
53.7%

Промышленность

SAA
15.2%
XPP

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
XPP

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
XPP

-

Недвижимость

SAA
7.6%
XPP

-

Энергетика

SAA
5.4%
XPP

-

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
XPP

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
XPP

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
XPP

-

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
XPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra FTSE China 50

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с XPP:
XPP с YINNXPP с EETXPP с KLIPXPP с QQQXPP с TSLLXPP с VTIXPP с SSO

Доходность на риск

SAA vs. XPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XPP
Ранг доходности на риск XPP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c XPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAXPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
-0.77

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-0.99

+3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.89

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.68

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

-1.63

+14.21

SAA vs. XPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа XPP равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и XPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и XPP

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке XPP в -89.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и XPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAXPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-89.90%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-44.71%

+26.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-52.95%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-84.55%

+29.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-89.90%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-82.51%

+82.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-47.94%

+20.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

18.62%

-13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и XPP

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 9.60%, в то время как у ProShares Ultra FTSE China 50 (XPP) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAXPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

13.13%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.58%

29.88%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.03%

39.42%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.53%

62.86%

-19.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.05%

54.78%

-8.73%

Сравнение комиссий SAA и XPP

И SAA, и XPP имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и XPP

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XPP в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.75%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50		3.17%2.32%2.96%2.87%0.00%0.00%0.00%3.81%1.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and XPP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPP has higher volatility (13.13%) compared to SAA (9.60%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs XPP's -89.90%.

On 10-year performance, SAA leads with 13.07% vs -7.80% for XPP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 9.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 13.07% return vs -7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and XPP have the same expense ratio: 0.95% per year.

XPP has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.75% for SAA.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while XPP is China Equities. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while XPP tracks FTSE/Xinhua China 25 Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и XPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор