PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с URE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с URE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while URE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 12.47%/yr vs 3.72%/yr for URE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и URE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 37.82%, что значительно выше, чем у URE с доходностью 23.42%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции URE по среднегодовой доходности: 12.47% против 3.72% соответственно.

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
11.96%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
65.40%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%

URE

1 день
1.83%
1 месяц
4.44%
С начала года
23.42%
6 месяцев
23.42%
1 год
14.27%
3 года*
10.96%
5 лет*
-3.33%
10 лет*
3.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и URE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
URE
ProShares Ultra Real Estate		23.42%-3.65%0.35%11.58%-49.64%88.24%-28.06%57.86%-13.80%16.56%

Correlation

The correlation between SAA and URE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.64

The correlation between SAA and URE shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAA и URE

Секторы
SAA
URE

Финансовые услуги

16.9%
8.9%

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%
68.2%

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SAA
16.9%
URE
8.9%

Промышленность

SAA
15.5%
URE

-

Технологии

SAA
15.5%
URE

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
URE

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
URE

-

Недвижимость

SAA
7.7%
URE
68.2%

Энергетика

SAA
5.9%
URE

-

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
URE
1.3%

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
URE

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
URE

-

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
URE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra Real Estate

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с URE:
URE с DRNURE с REZURE с XLREURE с VOOURE с TQQQURE с VNQURE с SPY

Доходность на риск

SAA vs. URE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
URE
Ранг доходности на риск URE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c URE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.52

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
0.87

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

0.87

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

2.09

+9.66

SAA vs. URE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа URE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и URE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и URE

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и URE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-97.16%

+9.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-16.50%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-33.77%

-17.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-63.66%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-70.49%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-48.75%

+48.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-64.49%

+37.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

6.83%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и URE

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Real Estate (URE) имеют волатильность 9.77% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

9.54%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

20.35%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

27.52%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

37.38%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

40.58%

+5.57%

Сравнение комиссий SAA и URE

И SAA, и URE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и URE

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности URE в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
URE
ProShares Ultra Real Estate		1.90%2.42%2.09%1.32%1.26%0.58%0.94%1.10%1.53%0.93%0.96%0.81%

Часто задаваемые вопросы

SAA and URE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.77%) compared to URE (9.54%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs URE's -97.16%.

On 10-year performance, SAA leads with 12.47% vs 3.72% for URE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, URE has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 12.47% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and URE have the same expense ratio: 0.95% per year.

URE has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.73% for SAA.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while URE is REIT. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и URE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор