PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAA с UGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с UGE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while UGE tracks the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.73%/yr vs 7.58%/yr for UGE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и UGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 40.69%, что значительно выше, чем у UGE с доходностью 16.86%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.58% соответственно.

SAA

1 день
-1.26%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
23.30%
С начала года
40.69%
1 год
58.53%
3 года*
16.94%
5 лет*
4.80%
10 лет*
11.73%
Всё время*
9.34%

UGE

1 день
-1.02%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
4.94%
С начала года
16.86%
1 год
7.42%
3 года*
4.90%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
7.58%
Всё время*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и UGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		40.69%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		16.86%-5.21%16.40%2.38%-46.78%42.44%56.64%58.28%-30.14%32.38%

Correlation

The correlation between SAA and UGE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.57

Over the past year, the correlation between SAA and UGE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SAA и UGE

Секторы
SAA
UGE

Финансовые услуги

17.1%

-

Промышленность

15.6%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%
1.9%

Здравоохранение

12.4%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
98.1%

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Финансовые услуги

SAA
17.1%
UGE

-

Промышленность

SAA
15.6%
UGE

-

Технологии

SAA
15.5%
UGE

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.2%
UGE
1.9%

Здравоохранение

SAA
12.4%
UGE

-

Недвижимость

SAA
7.6%
UGE

-

Энергетика

SAA
4.7%
UGE

-

Сырьевые материалы

SAA
4.7%
UGE

-

Потребительский защитный сектор

SAA
4.2%
UGE
98.1%

Коммуникационные услуги

SAA
3.2%
UGE

-

Коммунальные услуги

SAA
1.8%
UGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Ultra Consumer Goods

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с MSFTUGE с RXLUGE с SPUUUGE с COSTUGE с SPY

Доходность на риск

SAA vs. UGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c UGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAUGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.27

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.59

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.39

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

0.66

+9.85

SAA vs. UGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа UGE равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и UGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и UGE

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и UGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAUGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-71.36%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-18.95%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-24.80%

-26.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-56.55%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-57.14%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-33.98%

+29.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-18.83%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

11.34%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и UGE

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 7.48%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) волатильность равна 11.49%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAUGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

11.49%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.17%

22.20%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.47%

27.57%

+7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.28%

31.74%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.01%

33.19%

+12.82%

Сравнение комиссий SAA и UGE

И SAA, и UGE имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и UGE

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности UGE в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.09%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

SAA and UGE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (11.49%) compared to SAA (7.48%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs UGE's -71.36%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.73% vs 7.58% for UGE. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.73% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and UGE have the same expense ratio: 0.95% per year.

UGE has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.77% for SAA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и UGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор