PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с SQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.50%/yr vs -55.90%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -44.43%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.50% против -55.90% соответственно.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

SQQQ

1 день
1.53%
1 месяц
-22.29%
С начала года
-44.43%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-64.38%
3 года*
-55.94%
5 лет*
-49.01%
10 лет*
-55.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-44.43%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SAA and SQQQ is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

-0.64

The correlation between SAA and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и SQQQ

Секторы
SAA
SQQQ

Финансовые услуги

16.9%
97.1%

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SAA
16.9%
SQQQ
97.1%

Промышленность

SAA
15.5%
SQQQ

-

Технологии

SAA
15.5%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
SQQQ

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
SQQQ

-

Недвижимость

SAA
7.7%
SQQQ

-

Энергетика

SAA
5.9%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

SAA vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-1.35

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-2.57

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.73

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.98

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

-1.79

+13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAASQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-1.35

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.74

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.85

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.88

+1.06

Просадки

Сравнение просадок SAA и SQQQ

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-100.00%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-65.95%

+47.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-92.38%

+41.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-97.23%

+41.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-99.98%

+25.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-100.00%

+97.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-92.40%

+64.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

35.96%

-30.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.40%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

13.81%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

36.46%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

47.79%

-11.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

66.61%

-23.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

66.10%

-19.98%

Сравнение комиссий SAA и SQQQ

И SAA, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и SQQQ

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности SQQQ в 12.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.29%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and SQQQ have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.81%) compared to SAA (8.40%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.50% vs -55.90% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.50% return vs -55.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.29%, compared with 0.77% for SAA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор