PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAA с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с SQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both Leveraged Equities funds from ProShares - SAA tracks the S&P SmallCap 600 Index (200%) while SQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.93%/yr vs -55.08%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 44.68%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%. За последние 10 лет акции SAA превзошли акции SQQQ по среднегодовой доходности: 11.93% против -55.08% соответственно.

SAA

1 день
1.39%
1 месяц
6.27%
6 месяцев
25.91%
С начала года
44.68%
1 год
64.14%
3 года*
18.57%
5 лет*
6.48%
10 лет*
11.93%

SQQQ

1 день
5.01%
1 месяц
8.33%
6 месяцев
-36.79%
С начала года
-38.86%
1 год
-54.36%
3 года*
-50.96%
5 лет*
-45.88%
10 лет*
-55.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и SQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		44.68%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-38.86%-53.05%-49.79%-73.61%82.40%-60.87%-86.40%-65.92%-20.83%-58.67%

Correlation

The correlation between SAA and SQQQ is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

-0.64

The correlation between SAA and SQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAA и SQQQ

Секторы
SAA
SQQQ

Технологии

17.1%

-

Финансовые услуги

16.5%
109.1%

Промышленность

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

SAA
17.1%
SQQQ

-

Финансовые услуги

SAA
16.5%
SQQQ
109.1%

Промышленность

SAA
15.2%
SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
SQQQ

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
SQQQ

-

Недвижимость

SAA
7.6%
SQQQ

-

Энергетика

SAA
5.4%
SQQQ

-

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
SQQQ

-

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с TMSLSAA с VOO
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с QIDSQQQ с SPXUSQQQ с UVXY

Доходность на риск

SAA vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAASQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
-0.98

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-1.58

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.83

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

-0.89

+4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-1.63

+13.17

SAA vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и SQQQ

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAASQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-100.00%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-61.03%

+42.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-92.51%

+41.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-97.27%

+41.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-99.97%

+25.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-100.00%

+98.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-92.76%

+65.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

33.36%

-27.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и SQQQ

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 7.80%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAASQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

22.32%

-14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

46.22%

-21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.46%

55.87%

-20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.40%

67.91%

-24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

66.57%

-20.58%

Сравнение комиссий SAA и SQQQ

И SAA, и SQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и SQQQ

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.75%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		9.77%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and SQQQ have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to SAA (7.80%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs SQQQ's -100.00%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.93% vs -55.08% for SQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 7.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.93% return vs -55.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and SQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 0.75% for SAA.

SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%).

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор