PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с IAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с IAI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and IAI (iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while IAI is a Financials Equities fund tracking the DJ US Select / Investment Services. Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 12.47%/yr vs 19.37%/yr for IAI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.41%/yr for IAI.

Доходность

Сравнение доходности SAA и IAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 37.82%, что значительно выше, чем у IAI с доходностью 3.17%. За последние 10 лет акции SAA уступали акциям IAI по среднегодовой доходности: 12.47% против 19.37% соответственно.

SAA

1 день
2.03%
1 месяц
10.79%
С начала года
37.82%
6 месяцев
30.48%
1 год
72.96%
3 года*
18.49%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.47%

IAI

1 день
1.83%
1 месяц
2.57%
С начала года
3.17%
6 месяцев
2.78%
1 год
21.00%
3 года*
28.06%
5 лет*
14.44%
10 лет*
19.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и IAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		37.82%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		3.17%25.80%34.37%15.27%-10.87%40.48%18.61%24.26%-9.47%28.86%

Correlation

The correlation between SAA and IAI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2007 г.

0.75

The correlation between SAA and IAI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAA и IAI

Секторы
SAA
IAI

Технологии

17.1%
0.1%

Финансовые услуги

16.5%
99.9%

Промышленность

15.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.4%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

SAA
17.1%
IAI
0.1%

Финансовые услуги

SAA
16.5%
IAI
99.9%

Промышленность

SAA
15.2%
IAI

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.1%
IAI

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
IAI

-

Недвижимость

SAA
7.6%
IAI

-

Энергетика

SAA
5.4%
IAI

-

Сырьевые материалы

SAA
5.0%
IAI

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.7%
IAI

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.6%
IAI

-

Коммунальные услуги

SAA
1.9%
IAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с IAI:
IAI с KCEIAI с XLFIAI с SPYIAI с QQQIAI с KIEIAI с FASIAI с FXO

Доходность на риск

SAA vs. IAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IAI
Ранг доходности на риск IAI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c IAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAAIAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.00

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.43

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.17

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.75

3.33

+8.42

SAA vs. IAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IAI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и IAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAA и IAI

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки IAI в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и IAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAAIAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-75.46%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-16.52%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-23.14%

-27.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-28.84%

-26.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-40.38%

-34.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.38%

-22.63%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

5.80%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и IAI

ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAAIAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

5.98%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

15.34%

+8.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.26%

19.44%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.58%

21.48%

+22.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.15%

22.85%

+23.30%

Сравнение комиссий SAA и IAI

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAI в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и IAI

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности IAI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF		1.05%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.73%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAA and IAI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAA has higher volatility (9.77%) compared to IAI (5.98%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs IAI's -75.46%.

On 10-year performance, IAI leads with 19.37% vs 12.47% for SAA. On fees, IAI is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IAI has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAI has performed better with a 19.37% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

IAI has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.73% for SAA.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while IAI is Financials Equities. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while IAI tracks DJ US Select / Investment Services. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.41% for IAI.

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и IAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор