PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SAA returned 11.43%/yr vs 11.37%/yr for DBO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SAA charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности SAA и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 28.22%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAA имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции DBO немного отстают с 11.37%.

SAA

1 день
-1.69%
1 месяц
3.02%
С начала года
28.22%
6 месяцев
25.09%
1 год
58.28%
3 года*
17.67%
5 лет*
1.22%
10 лет*
11.43%

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		28.22%0.29%5.60%21.32%-36.17%51.77%-1.79%42.39%-23.00%23.94%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between SAA and DBO is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г.

0.27

The correlation between SAA and DBO shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAA и DBO

Секторы
SAA
DBO

Финансовые услуги

16.9%
116.0%

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SAA
16.9%
DBO
116.0%

Промышленность

SAA
15.5%
DBO

-

Технологии

SAA
15.5%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
DBO

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
DBO

-

Недвижимость

SAA
7.7%
DBO

-

Энергетика

SAA
5.9%
DBO

-

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
DBO

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
DBO

-

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

SAA vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAADBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.34

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.94

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.44

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

9.02

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAADBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.34

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.50

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SAA и DBO

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAADBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-90.18%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-18.19%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-28.20%

-22.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

-37.68%

-17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-61.69%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-51.38%

+47.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-62.25%

+34.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

8.92%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и DBO

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.56%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAADBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

12.61%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

28.20%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.92%

34.46%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

32.29%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.13%

31.78%

+14.35%

Сравнение комиссий SAA и DBO

SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и DBO

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.79%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and DBO have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to SAA (8.56%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, SAA leads with 11.43% vs 11.37% for DBO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SAA has performed better with a 11.43% return vs 11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.79% for SAA.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор