Сравнение SAA с BITO
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SAA is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SAA returned 18.57%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAA и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 44.68%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
SAA
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 25.91%
- С начала года
- 44.68%
- 1 год
- 64.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.93%
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 44.68% | 0.29% | 5.60% | 21.32% | -36.17% | 4.28% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between SAA and BITO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. BITO — Ранг доходности на риск
SAA
BITO
Сравнение SAA c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAA | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | -0.89 | +4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | -1.42 | +12.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAA и BITO
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -77.86% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -54.47% | +36.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -54.47% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -50.18% | +48.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -37.06% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 33.91% | -28.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и BITO
Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 7.80%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 10.49% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 34.48% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.46% | 44.10% | -8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 54.80% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 54.80% | -8.81% |
Сравнение комиссий SAA и BITO
И SAA, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и BITO
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.75% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and BITO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to SAA (7.80%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 18.57% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 7.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAA and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 0.75% for SAA.
SAA is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAA и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор