PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAA с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAA с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. SAA is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, SAA returned 20.31%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAA и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

SAA

1 день
2.42%
1 месяц
2.47%
С начала года
31.32%
6 месяцев
28.51%
1 год
62.97%
3 года*
20.31%
5 лет*
1.70%
10 лет*
11.50%

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAA и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		31.32%0.29%5.60%21.32%-36.17%4.23%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between SAA and BITO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов SAA и BITO

Секторы
SAA
BITO

Финансовые услуги

16.9%
68.5%

Промышленность

15.5%

-

Технологии

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

13.4%

-

Здравоохранение

11.0%

-

Недвижимость

7.7%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.1%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Финансовые услуги

SAA
16.9%
BITO
68.5%

Промышленность

SAA
15.5%
BITO

-

Технологии

SAA
15.5%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

SAA
13.4%
BITO

-

Здравоохранение

SAA
11.0%
BITO

-

Недвижимость

SAA
7.7%
BITO

-

Энергетика

SAA
5.9%
BITO

-

Сырьевые материалы

SAA
5.1%
BITO

-

Коммуникационные услуги

SAA
3.6%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

SAA
3.5%
BITO

-

Коммунальные услуги

SAA
2.0%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra SmallCap600

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с SAA:
SAA с MVVSAA с TNASAA с URTYSAA с EFOSAA с UMDDSAA с ^SMLSAA с TMSL
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

SAA vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAA
Ранг доходности на риск SAA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAA: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAA c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAABITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.97

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
-1.39

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.84

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

-0.83

+4.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.21

-1.44

+12.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAA vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAA на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAA и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAABITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

-0.97

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.10

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SAA и BITO

Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAABITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-77.86%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.21%

-50.64%

+32.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.84%

-50.64%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-50.64%

+48.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-36.75%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

29.27%

-23.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SAA и BITO

Текущая волатильность для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) составляет 8.40%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что SAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAABITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

9.03%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

33.71%

-9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.85%

43.61%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.55%

55.10%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.12%

55.10%

-8.98%

Сравнение комиссий SAA и BITO

И SAA, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAA и BITO

Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAA
ProShares Ultra SmallCap600		0.77%1.05%1.36%0.88%0.46%0.00%0.03%0.35%0.27%0.00%0.14%

Часто задаваемые вопросы

SAA and BITO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to SAA (8.40%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 20.31% for SAA. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SAA has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 20.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAA and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 0.77% for SAA.

SAA is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.

SAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAA и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор