Сравнение S с PATH
S (SentinelOne, Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, S returned -2.03%/yr vs -16.16%/yr for PATH. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -35.63%.
S
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- -13.91%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- -35.63%
- 6 месяцев
- -39.44%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- -16.16%
- 5 лет*
- -31.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | -1.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
PATH UiPath Inc. | -35.63% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.40% |
Correlation
The correlation between S and PATH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between S and PATH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.00B
PATH:
$5.57B
S:
-$0.95
PATH:
$0.61
S:
4.73
PATH:
3.41
S:
3.48
PATH:
2.93
S:
$1.05B
PATH:
$1.67B
S:
$776.52M
PATH:
$1.39B
S:
-$279.24M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. PATH — Ранг доходности на риск
S
PATH
Сравнение S c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.33 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | -0.58 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S и PATH
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -88.98% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -51.37% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -65.10% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -86.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.54% | -87.61% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -73.73% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 28.70% | -7.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и PATH
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 16.50%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 18.07% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.30% | 42.97% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.63% | 63.61% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.78% | 63.39% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.78% | 64.18% | -0.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и PATH
Ни S, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и PATH
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
S and PATH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (18.07%) compared to S (16.50%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор