PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SFTNT
Дох-ть с нач. г.-20.85%13.53%
Дох-ть за 1 год23.83%-2.84%
Коэф-т Шарпа0.42-0.03
Дневная вол-ть66.21%39.67%
Макс. просадка-83.26%-51.20%
Current Drawdown-71.53%-17.23%

Фундаментальные показатели


SFTNT
Рыночная капитализация$6.96B$52.12B
Прибыль на акцию-$1.15$1.46
PEG коэффициент-0.021.84
Выручка (12 мес.)$621.15M$5.30B
Валовая прибыль (12 мес.)$278.00M$3.33B
EBITDA (12 мес.)-$329.04M$1.35B

Корреляция

0.57
-1.001.00

Корреляция между S и FTNT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности S и FTNT

С начала года, S показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 13.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
31.66%
15.04%
S
FTNT

Сравнение акций, фондов или ETF


SentinelOne, Inc.

Fortinet, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение S c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино S в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега S в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара S в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина S в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.37
FTNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTNT в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTNT в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTNT в сравнении с широким рынком0.501.001.501.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTNT в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTNT в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.05

Сравнение коэффициента Шарпа S и FTNT

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа FTNT равного -0.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа S и FTNT.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.42
-0.03
S
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и FTNT

Ни S, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и FTNT

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для S и FTNT


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-71.53%
-17.23%
S
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности S и FTNT

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.09%
8.45%
S
FTNT