Сравнение S с FTNT
S (SentinelOne, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, S returned -16.22%/yr vs 22.00%/yr for FTNT. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности S и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 40.00%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 106.69%.
S
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 15.70%
- 6 месяцев
- 54.19%
- С начала года
- 40.00%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- -16.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.26%
FTNT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 102.33%
- С начала года
- 106.69%
- 1 год
- 70.60%
- 3 года*
- 42.46%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- 37.71%
- Всё время*
- 31.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | $1.01B | $871.36M | $903.77M |
| $113.86M | $129.08M | $137.33M |
Сравнение доходности по годам S и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 40.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
FTNT Fortinet, Inc. | 106.69% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 47.76% |
Correlation
The correlation between S and FTNT is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between S and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$7.07B
FTNT:
$120.42B
S:
-$0.95
FTNT:
$2.83
S:
6.70
FTNT:
16.37
S:
4.92
FTNT:
78.44
S:
$1.05B
FTNT:
$7.53B
S:
$776.52M
FTNT:
$6.05B
S:
-$229.16M
FTNT:
$2.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. FTNT — Ранг доходности на риск
S
FTNT
Сравнение S c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.09 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 5.16 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S и FTNT
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -51.20% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.81% | -22.98% | -14.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -35.07% | -25.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -38.32% | -46.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.48% | -2.47% | -70.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.57% | -16.11% | -50.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 13.74% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и FTNT
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Fortinet, Inc. (FTNT) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 11.24% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 33.07% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.25% | 45.63% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.08% | 44.17% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.47% | 40.86% | +22.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и FTNT
Ни S, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и FTNT
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 80.2%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 689.30M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 606.30M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
S and FTNT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (16.08%) compared to FTNT (11.24%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор