PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение S с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение S с FTNT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или FTNT.

Корреляция

Корреляция между S и FTNT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности S и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.12

FTNT:

1.82

Коэф-т Сортино

S:

0.23

FTNT:

3.07

Коэф-т Омега

S:

1.03

FTNT:

1.43

Коэф-т Кальмара

S:

-0.05

FTNT:

2.61

Коэф-т Мартина

S:

-0.21

FTNT:

11.08

Индекс Язвы

S:

19.93%

FTNT:

7.29%

Дневная вол-ть

S:

49.08%

FTNT:

42.30%

Макс. просадка

S:

-83.26%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

S:

-73.34%

FTNT:

-8.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$6.63B

FTNT:

$78.10B

EPS

S:

-$0.92

FTNT:

$2.43

Коэффициент P/S

S:

8.07

FTNT:

12.72

Коэффициент P/B

S:

3.97

FTNT:

37.99

Общая выручка (12 мес.)

S:

$635.11M

FTNT:

$6.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$474.14M

FTNT:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

S:

-$180.80M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -8.38%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 11.19%.

S

С начала года

-8.38%

1 месяц

15.70%

6 месяцев

-26.60%

1 год

-5.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTNT

С начала года

11.19%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

5.95%

1 год

76.17%

5 лет

30.77%

10 лет

29.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и FTNT

Ни S, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и FTNT

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности S и FTNT

Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 10.75%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
225.52M
1.54B
(S) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности S и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SentinelOne, Inc. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.7%
81.0%
(S) Валовая рентабельность
(FTNT) Валовая рентабельность
S - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.51M при выручке в 225.52M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.

FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

S - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.26M при выручке в 225.52M, что соответствует операционной рентабельности -35.6%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 453.80M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

S - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.79M при выручке в 225.52M, что соответствует чистой рентабельности -31.4%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.40M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.