Сравнение S с FTNT
S (SentinelOne, Inc.) and FTNT (Fortinet, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, S returned 6.64%/yr vs 29.07%/yr for FTNT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и FTNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 84.46%.
S
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTNT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- 84.46%
- 6 месяцев
- 76.99%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 26.99%
- 10 лет*
- 35.70%
Сравнение доходности по годам S и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 8.67% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
FTNT Fortinet, Inc. | 84.46% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 50.89% |
Correlation
The correlation between S and FTNT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between S and FTNT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.49B
FTNT:
$108.81B
S:
-$0.95
FTNT:
$2.58
S:
5.19
FTNT:
15.64
S:
3.82
FTNT:
109.94
S:
$1.05B
FTNT:
$7.11B
S:
$776.52M
FTNT:
$5.74B
S:
-$279.24M
FTNT:
$2.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. FTNT — Ранг доходности на риск
S
FTNT
Сравнение S c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.38 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 2.02 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.95 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.75 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок S и FTNT
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и FTNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -51.20% | -33.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -30.90% | -8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -38.32% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.64% | -1.60% | -77.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -16.25% | -49.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 21.06% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и FTNT
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 17.48%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 20.64% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 31.59% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.63% | 44.81% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 43.88% | +19.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 40.84% | +23.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и FTNT
Ни S, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и FTNT
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
Часто задаваемые вопросы
S and FTNT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (20.64%) compared to S (17.48%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs FTNT's -51.20%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и FTNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор