PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SPLTR
Дох-ть с нач. г.-20.85%32.03%
Дох-ть за 1 год23.83%164.22%
Коэф-т Шарпа0.422.44
Дневная вол-ть66.21%70.57%
Макс. просадка-83.26%-84.62%
Current Drawdown-71.53%-41.87%

Фундаментальные показатели


SPLTR
Рыночная капитализация$6.96B$50.91B
Прибыль на акцию-$1.15$0.09
PEG коэффициент-0.021.76
Выручка (12 мес.)$621.15M$2.23B
Валовая прибыль (12 мес.)$278.00M$1.50B
EBITDA (12 мес.)-$329.04M$153.32M

Корреляция

0.63
-1.001.00

Корреляция между S и PLTR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности S и PLTR

С начала года, S показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 32.03%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
31.66%
30.58%
S
PLTR

Сравнение акций, фондов или ETF


SentinelOne, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение S c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино S в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега S в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара S в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина S в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.37
PLTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLTR в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PLTR в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PLTR в сравнении с широким рынком0.501.001.501.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PLTR в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PLTR в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.44

Сравнение коэффициента Шарпа S и PLTR

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 2.44. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа S и PLTR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.42
2.44
S
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и PLTR

Ни S, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и PLTR

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для S и PLTR


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-71.53%
-21.20%
S
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности S и PLTR

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.09%
9.92%
S
PLTR