PortfoliosLab logo
Сравнение S с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между S и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности S и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.66%
35.72%
S
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.27

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

S:

-0.06

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

S:

0.99

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

S:

-0.17

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

S:

-0.70

SPY:

2.26

Индекс Язвы

S:

18.54%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

S:

48.97%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

S:

-83.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

S:

-75.86%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%.


S

С начала года

-17.03%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-29.86%

1 год

-14.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
S: -0.27
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
S: -0.06
SPY: 0.86
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
S: 0.99
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
S: -0.17
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
S: -0.70
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.51
S
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и SPY

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок S и SPY

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.86%
-9.89%
S
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности S и SPY

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.64%
15.12%
S
SPY