Сравнение S с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или SPY.
Основные характеристики
| S | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.29% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 57.79% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -27.48% | 9.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.77 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 2.70 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 22.09% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 51.35% | 12.07% |
| Макс. просадка | -83.26% | -55.19% |
| Текущая просадка | -64.14% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между S и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности S и SPY
С начала года, S показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение S c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и SPY
S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок S и SPY
Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности S и SPY
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.