PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение S с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S с SPY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SentinelOne, Inc. (S) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S или SPY.

Корреляция

Корреляция между S и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности S и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.20

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

S:

0.15

SPY:

1.16

Коэф-т Омега

S:

1.02

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

S:

-0.08

SPY:

0.79

Коэф-т Мартина

S:

-0.33

SPY:

3.04

Индекс Язвы

S:

20.10%

SPY:

4.87%

Дневная вол-ть

S:

49.04%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

S:

-83.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

S:

-73.63%

SPY:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -9.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.05%.

S

С начала года

-9.37%

1 месяц

15.83%

6 месяцев

-26.46%

1 год

-9.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.05%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.87%

5 лет

17.33%

10 лет

12.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и SPY

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
S
SentinelOne, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок S и SPY

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности S и SPY

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...