PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между S и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности S и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
35.06%
12.97%
S
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.03

SPY:

2.70

Коэф-т Сортино

S:

0.30

SPY:

3.60

Коэф-т Омега

S:

1.04

SPY:

1.50

Коэф-т Кальмара

S:

-0.02

SPY:

3.90

Коэф-т Мартина

S:

-0.07

SPY:

17.53

Индекс Язвы

S:

22.28%

SPY:

1.87%

Дневная вол-ть

S:

50.81%

SPY:

12.13%

Макс. просадка

S:

-83.26%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

S:

-69.06%

SPY:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 28.02%.


S

С начала года

-13.96%

1 месяц

-14.36%

6 месяцев

35.07%

1 год

-3.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPY

С начала года

28.02%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

12.97%

1 год

32.24%

5 лет (среднегодовая)

15.53%

10 лет (среднегодовая)

13.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение S c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.032.70
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.303.60
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.50
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.023.90
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.0717.53
S
SPY

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.03
2.70
S
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и SPY

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.16%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок S и SPY

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.06%
-0.82%
S
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности S и SPY

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.81%
2.19%
S
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab