PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между S и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности S и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.59%
8.19%
S
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.33

QQQ:

1.63

Коэф-т Сортино

S:

-0.12

QQQ:

2.18

Коэф-т Омега

S:

0.98

QQQ:

1.29

Коэф-т Кальмара

S:

-0.21

QQQ:

2.15

Коэф-т Мартина

S:

-0.73

QQQ:

7.73

Индекс Язвы

S:

22.65%

QQQ:

3.76%

Дневная вол-ть

S:

51.03%

QQQ:

17.84%

Макс. просадка

S:

-83.26%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

S:

-71.03%

QQQ:

-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -19.44%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 27.01%.


S

С начала года

-19.44%

1 месяц

-19.97%

6 месяцев

23.08%

1 год

-16.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

27.01%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

7.89%

1 год

29.11%

5 лет

20.41%

10 лет

18.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение S c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.331.63
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.122.18
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.29
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.212.15
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.737.73
S
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.33
1.63
S
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и QQQ

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок S и QQQ

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.03%
-3.77%
S
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности S и QQQ

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 19.19% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.19%
5.27%
S
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab