PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SQQQ
Коэф-т Шарпа0.911.82
Коэф-т Сортино1.442.42
Коэф-т Омега1.201.33
Коэф-т Кальмара0.602.34
Коэф-т Мартина2.098.47
Индекс Язвы22.16%3.74%
Дневная вол-ть51.27%17.40%
Макс. просадка-83.26%-82.98%
Текущая просадка-63.37%-0.86%

Корреляция

Корреляция между S и QQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности S и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.24%
46.85%
S
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 25.01%.


S

С начала года

1.86%

1 месяц

8.38%

6 месяцев

66.07%

1 год

40.95%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QQQ

С начала года

25.01%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

13.44%

1 год

31.62%

5 лет (среднегодовая)

21.06%

10 лет (среднегодовая)

18.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение S c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.911.82
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.442.42
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.33
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.602.34
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.098.47
S
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.91
1.82
S
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и QQQ

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок S и QQQ

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-63.37%
-0.86%
S
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности S и QQQ

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.68%
5.35%
S
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab