PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SQQQ
Дох-ть с нач. г.-20.85%7.16%
Дох-ть за 1 год23.83%38.23%
Коэф-т Шарпа0.422.54
Дневная вол-ть66.21%16.12%
Макс. просадка-83.26%-82.98%
Current Drawdown-71.53%-1.82%

Корреляция

0.62
-1.001.00

Корреляция между S и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности S и QQQ

С начала года, S показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 7.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
31.66%
20.45%
S
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


SentinelOne, Inc.

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение S c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино S в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега S в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара S в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина S в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.37
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ в сравнении с широким рынком0.501.001.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.07

Сравнение коэффициента Шарпа S и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа S и QQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.42
2.54
S
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и QQQ

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

Сравнение просадок S и QQQ

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.98%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для S и QQQ


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-71.53%
-1.82%
S
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности S и QQQ

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.09%
3.98%
S
QQQ