PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между S и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности S и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.21%
25.11%
S
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.53

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

S:

-0.50

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

S:

0.94

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

S:

-0.31

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

S:

-1.50

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

S:

16.28%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

S:

45.72%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

S:

-83.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

S:

-77.84%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -23.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%.


S

С начала года

-23.83%

1 месяц

-15.83%

6 месяцев

-29.98%

1 год

-22.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
S: -0.53
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
S: -0.50
VOO: 0.01
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
S: 0.94
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
S: -0.31
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
S: -1.50
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.07
S
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и VOO

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок S и VOO

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.84%
-17.13%
S
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности S и VOO

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.95%
9.12%
S
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab