PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между S и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности S и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.22%
45.51%
S
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.30

VOO:

2.25

Коэф-т Сортино

S:

-0.09

VOO:

2.98

Коэф-т Омега

S:

0.99

VOO:

1.42

Коэф-т Кальмара

S:

-0.20

VOO:

3.31

Коэф-т Мартина

S:

-0.68

VOO:

14.77

Индекс Язвы

S:

22.64%

VOO:

1.90%

Дневная вол-ть

S:

51.02%

VOO:

12.46%

Макс. просадка

S:

-83.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

S:

-70.60%

VOO:

-2.47%

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -18.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%.


S

С начала года

-18.26%

1 месяц

-17.14%

6 месяцев

22.37%

1 год

-18.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

26.02%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

9.35%

1 год

26.45%

5 лет

14.79%

10 лет

13.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение S c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.302.25
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.092.98
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.42
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.203.31
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.6814.77
S
VOO

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30
2.25
S
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и VOO

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.91%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок S и VOO

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.60%
-2.47%
S
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности S и VOO

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.24%
3.75%
S
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab