Сравнение S с DT
S (SentinelOne, Inc.) and DT (Dynatrace, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, DT in Software - Application. Over the past 5 years, S returned -14.96%/yr vs -5.21%/yr for DT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и DT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у DT с доходностью 3.44%.
S
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 30.61%
- 6 месяцев
- 39.42%
- С начала года
- 30.87%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- —
DT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.13%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- -13.76%
- 3 года*
- -6.58%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и DT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 30.87% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
DT Dynatrace, Inc. | 3.44% | -20.26% | -0.62% | 42.79% | -36.54% | -0.43% |
Correlation
The correlation between S and DT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between S and DT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$6.61B
DT:
$13.07B
S:
-$0.95
DT:
$0.73
S:
6.25
DT:
6.71
S:
4.60
DT:
5.13
S:
$1.05B
DT:
$2.02B
S:
$776.52M
DT:
$1.65B
S:
-$229.16M
DT:
$289.14M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. DT — Ранг доходности на риск
S
DT
Сравнение S c DT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S | DT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.34 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.60 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S и DT
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -61.77% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -40.85% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -48.16% | -12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -61.77% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -43.08% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -30.92% | -35.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.55% | 23.04% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и DT
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | DT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 11.00% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.88% | 34.54% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.49% | 39.91% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.20% | 40.92% | +22.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.63% | 46.45% | +17.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и DT
Ни S, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и DT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и DT
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
DT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 430.32M при выручке в 531.72M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -77.79M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.1%.
DT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.34M при выручке в 531.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
DT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dynatrace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 76.21M при выручке в 531.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
Часто задаваемые вопросы
S and DT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (14.83%) compared to DT (11.00%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs DT's -61.77%.
S currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и DT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор