PortfoliosLab logo
Сравнение S с DT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между S и DT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности S и DT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Dynatrace, Inc. (DT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.66%
-20.54%
S
DT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

S:

-0.27

DT:

0.01

Коэф-т Сортино

S:

-0.06

DT:

0.26

Коэф-т Омега

S:

0.99

DT:

1.03

Коэф-т Кальмара

S:

-0.17

DT:

0.01

Коэф-т Мартина

S:

-0.70

DT:

0.03

Индекс Язвы

S:

18.54%

DT:

11.21%

Дневная вол-ть

S:

48.97%

DT:

33.34%

Макс. просадка

S:

-83.26%

DT:

-61.77%

Текущая просадка

S:

-75.86%

DT:

-41.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

S:

$5.93B

DT:

$13.90B

EPS

S:

-$0.92

DT:

$1.60

Коэффициент P/S

S:

7.22

DT:

8.50

Коэффициент P/B

S:

3.64

DT:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

S:

$821.46M

DT:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

S:

$610.36M

DT:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

S:

-$238.67M

DT:

$161.24M

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у DT с доходностью -14.59%.


S

С начала года

-17.03%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-29.86%

1 год

-14.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DT

С начала года

-14.59%

1 месяц

-4.13%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-1.44%

5 лет

10.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности S и DT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

S
Ранг риск-скорректированной доходности S, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа S, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

DT
Ранг риск-скорректированной доходности DT, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение S c DT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Dynatrace, Inc. (DT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа S, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
S: -0.27
DT: 0.01
Коэффициент Сортино S, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
S: -0.06
DT: 0.26
Коэффициент Омега S, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
S: 0.99
DT: 1.03
Коэффициент Кальмара S, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
S: -0.17
DT: 0.01
Коэффициент Мартина S, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
S: -0.70
DT: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа DT равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и DT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.01
S
DT

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и DT

Ни S, ни DT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок S и DT

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, что больше максимальной просадки DT в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и DT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.86%
-41.06%
S
DT

Волатильность

Сравнение волатильности S и DT

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 21.64% по сравнению с Dynatrace, Inc. (DT) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.64%
16.34%
S
DT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей S и DT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Dynatrace, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию