Сравнение S с NET
S (SentinelOne, Inc.) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, S returned -2.03%/yr vs 48.96%/yr for NET. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности S и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 15.89%.
S
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- -13.91%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | -1.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -65.62% | 22.21% |
Correlation
The correlation between S and NET is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between S and NET has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
S:
$5.00B
NET:
$80.57B
S:
-$0.95
NET:
-$0.25
S:
4.73
NET:
34.18
S:
3.48
NET:
52.77
S:
$1.05B
NET:
$2.33B
S:
$776.52M
NET:
$1.71B
S:
-$279.24M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. NET — Ранг доходности на риск
S
NET
Сравнение S c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.92 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.98 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S и NET
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -82.58% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -36.76% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -45.00% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.54% | -16.20% | -64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -37.52% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 17.09% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и NET
Текущая волатильность для SentinelOne, Inc. (S) составляет 16.50%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что S испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 20.99% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.30% | 53.96% | -18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.63% | 60.18% | -12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.78% | 68.52% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.78% | 67.78% | -4.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и NET
Ни S, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и NET
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
NET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
NET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
NET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.
Часто задаваемые вопросы
S and NET have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NET has higher volatility (20.99%) compared to S (16.50%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор