PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

S (SentinelOne, Inc.) is a stock, while AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 3 years, S returned 6.64%/yr vs 19.24%/yr for AVUV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности S и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SentinelOne, Inc. (S) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

S

1 день
-6.05%
1 месяц
4.49%
С начала года
8.67%
6 месяцев
-3.89%
1 год
-10.19%
3 года*
6.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
S
SentinelOne, Inc.		8.67%-32.43%-19.10%88.07%-71.10%18.80%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%5.72%

Correlation

The correlation between S and AVUV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.40

The correlation between S and AVUV shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SentinelOne, Inc.

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с S:
S с PLTRS с SPYS с QQQS с FTNTS с VOOS с DTS с MATX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

S vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S
Ранг доходности на риск S: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.10

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.02

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

4.61

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.49

13.69

-14.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.10

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.56

-0.84

Просадки

Сравнение просадок S и AVUV

Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.35%

-49.42%

-34.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.64%

-7.95%

-31.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.20%

-28.79%

-31.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.64%

-1.12%

-77.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.24%

-7.95%

-58.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.67%

2.67%

+18.00%

Волатильность

Сравнение волатильности S и AVUV

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

4.08%

+13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.51%

11.34%

+27.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.63%

17.54%

+30.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.84%

22.74%

+41.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.84%

28.30%

+35.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и AVUV

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
S
SentinelOne, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S and AVUV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

S has higher volatility (17.48%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор