Сравнение S с AAPL
S (SentinelOne, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — S in Software - Infrastructure, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 3 years, S returned 6.64%/yr vs 20.25%/yr for AAPL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%.
S
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- -10.19%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам S и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S SentinelOne, Inc. | 8.67% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 18.80% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 30.03% |
Correlation
The correlation between S and AAPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between S and AAPL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
S:
$5.49B
AAPL:
$4.58T
S:
-$0.95
AAPL:
$8.24
S:
5.19
AAPL:
10.23
S:
3.82
AAPL:
43.03
S:
$1.05B
AAPL:
$451.44B
S:
$776.52M
AAPL:
$216.07B
S:
-$279.24M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S vs. AAPL — Ранг доходности на риск
S
AAPL
Сравнение S c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 3.88 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 9.76 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.40 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.44 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок S и AAPL
Максимальная просадка S за все время составила -84.35%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.35% | -81.80% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.64% | -13.80% | -25.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.20% | -33.36% | -26.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.64% | -1.57% | -77.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -29.61% | -36.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 5.47% | +15.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности S и AAPL
SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 5.46% | +12.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 15.91% | +22.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.63% | 22.32% | +25.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.84% | 27.46% | +36.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.84% | 28.89% | +34.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов S и AAPL
S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
S SentinelOne, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей S и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SentinelOne, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности S и AAPL
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
S and AAPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
S has higher volatility (17.48%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, S dropped -84.35% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для S и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор