PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение S с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SAAPL
Дох-ть с нач. г.-20.85%-8.18%
Дох-ть за 1 год23.83%7.21%
Коэф-т Шарпа0.420.55
Дневная вол-ть66.21%19.68%
Макс. просадка-83.26%-81.80%
Current Drawdown-71.53%-10.77%

Фундаментальные показатели


SAAPL
Рыночная капитализация$6.96B$2.65T
Прибыль на акцию-$1.15$6.43
PEG коэффициент-0.022.11
Выручка (12 мес.)$621.15M$385.71B
Валовая прибыль (12 мес.)$278.00M$170.78B
EBITDA (12 мес.)-$329.04M$130.11B

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между S и AAPL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности S и AAPL

С начала года, S показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -8.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
31.66%
-1.03%
S
AAPL

Сравнение акций, фондов или ETF


SentinelOne, Inc.

Apple Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение S c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SentinelOne, Inc. (S) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


S
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа S в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино S в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега S в сравнении с широким рынком0.501.001.501.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара S в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина S в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.37
AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL в сравнении с широким рынком0.501.001.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.46

Сравнение коэффициента Шарпа S и AAPL

Показатель коэффициента Шарпа S на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.55. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа S и AAPL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.42
0.55
S
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов S и AAPL

S не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
S
SentinelOne, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок S и AAPL

Максимальная просадка S за все время составила -83.26%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для S и AAPL


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-71.53%
-10.77%
S
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности S и AAPL

SentinelOne, Inc. (S) имеет более высокую волатильность в 21.09% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что S испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.09%
7.41%
S
AAPL