PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с VTWV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - RZV tracks the S&P Small Cap 600 Pure Value while VTWV tracks the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 10.50%/yr vs 10.34%/yr for VTWV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RZV charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VTWV.

Доходность

Сравнение доходности RZV и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RZV показывает доходность 19.32%, а VTWV немного ниже – 18.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RZV имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции VTWV немного отстают с 10.34%.

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%

VTWV

1 день
1.31%
1 месяц
2.63%
С начала года
18.98%
6 месяцев
18.10%
1 год
43.90%
3 года*
19.06%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		18.98%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Correlation

The correlation between RZV and VTWV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between RZV and VTWV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и VTWV

Секторы
RZV
VTWV

Потребительский циклический сектор

26.1%
9.2%

Промышленность

15.7%
11.9%

Энергетика

9.7%
8.9%

Технологии

8.9%
10.0%

Здравоохранение

8.8%
10.2%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.2%

Финансовые услуги

7.3%
23.9%

Сырьевые материалы

6.4%
5.4%

Недвижимость

5.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.7%

Коммунальные услуги

0.4%
5.2%

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
VTWV
9.2%

Промышленность

RZV
15.7%
VTWV
11.9%

Энергетика

RZV
9.7%
VTWV
8.9%

Технологии

RZV
8.9%
VTWV
10.0%

Здравоохранение

RZV
8.8%
VTWV
10.2%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
VTWV
2.2%

Финансовые услуги

RZV
7.3%
VTWV
23.9%

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
VTWV
5.4%

Недвижимость

RZV
5.0%
VTWV
10.4%

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
VTWV
2.7%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
VTWV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VONGVTWV с VBVTWV с VTC

Доходность на риск

RZV vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.43

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.39

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.11

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

17.42

-5.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWV равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVVTWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.49

-0.22

Просадки

Сравнение просадок RZV и VTWV

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-45.73%

-31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.64%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-26.72%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-26.72%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-45.73%

-14.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-7.81%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.53%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и VTWV

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.00%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

12.20%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

18.16%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

21.73%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

23.54%

+3.49%

Сравнение комиссий RZV и VTWV

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и VTWV

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности VTWV в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.56%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

RZV and VTWV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to VTWV (5.00%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs VTWV's -45.73%.

On 10-year performance, RZV leads with 10.50% vs 10.34% for VTWV. On fees, VTWV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZV has performed better with a 10.50% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

VTWV has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 1.33% for RZV.

RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.10% for VTWV.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор