Сравнение RZV с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
RZV и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 6.28% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 6.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RZV имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции VTWV немного впереди с 9.82%.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
VTWV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и VTWV
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
RZV vs. VTWV — Ранг доходности на риск
RZV
VTWV
Сравнение RZV c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.84 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.14 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.40 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.26 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между RZV и VTWV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и VTWV
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VTWV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.75% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и VTWV
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -45.73% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -8.64% | -8.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -26.72% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -45.73% | -14.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -4.15% | -4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -7.89% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.54% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и VTWV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 6.24% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.33% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 13.24% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 22.20% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.81% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 23.50% | +3.62% |