Сравнение RZV с SMIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG).
RZV и SMIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SMIG - это активно управляемый фонд от Bahl & Gaynor. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RZV и SMIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и SMIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 5.54% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 2.67% | 0.78% | 17.63% | 13.62% | -11.83% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у SMIG с доходностью 2.67%.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
SMIG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и SMIG
RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SMIG в 0.60%.
Доходность на риск
RZV vs. SMIG — Ранг доходности на риск
RZV
SMIG
Сравнение RZV c SMIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | SMIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.26 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.49 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.43 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 1.38 | +4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.26 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между RZV и SMIG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и SMIG
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности SMIG в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 1.85% | 1.82% | 1.75% | 1.91% | 2.00% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и SMIG
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SMIG в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и SMIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -19.65% | -57.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -11.92% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -6.76% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -6.72% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.69% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и SMIG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | SMIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.01% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 8.34% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 15.98% | +9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 16.32% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 16.32% | +10.80% |