PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с SMCF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both Small Cap Value Equities funds - RZV tracks the S&P Small Cap 600 Pure Value while SMCF tracks the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, RZV returned 44.77% vs 32.88% for SMCF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RZV charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности RZV и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZV показывает доходность 24.21%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 17.02%.

RZV

1 день
1.35%
1 месяц
6.98%
С начала года
24.21%
6 месяцев
22.68%
1 год
44.77%
3 года*
19.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
11.99%

SMCF

1 день
0.05%
1 месяц
1.34%
С начала года
17.02%
6 месяцев
14.44%
1 год
32.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и SMCF

2026 (YTD)202520242023
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		24.21%8.65%5.06%8.88%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		17.02%9.56%16.30%7.07%

Correlation

The correlation between RZV and SMCF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between RZV and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и SMCF

Секторы
RZV
SMCF

Потребительский циклический сектор

25.9%
3.1%

Промышленность

15.9%
9.1%

Технологии

10.5%
13.0%

Энергетика

8.8%
17.1%

Здравоохранение

8.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.3%

Финансовые услуги

7.4%
48.8%

Сырьевые материалы

6.2%
0.7%

Недвижимость

4.8%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.6%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

RZV
25.9%
SMCF
3.1%

Промышленность

RZV
15.9%
SMCF
9.1%

Технологии

RZV
10.5%
SMCF
13.0%

Энергетика

RZV
8.8%
SMCF
17.1%

Здравоохранение

RZV
8.4%
SMCF
4.8%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.6%
SMCF
1.3%

Финансовые услуги

RZV
7.4%
SMCF
48.8%

Сырьевые материалы

RZV
6.2%
SMCF
0.7%

Недвижимость

RZV
4.8%
SMCF
0.5%

Коммуникационные услуги

RZV
4.0%
SMCF
1.6%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
SMCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

RZV vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZVSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.06

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.96

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

4.63

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

12.40

-0.77

RZV vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZV и SMCF

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-28.48%

-48.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-7.13%

-5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-5.18%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

2.66%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и SMCF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

3.22%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

9.86%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

16.08%

+4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

20.18%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.99%

20.18%

+6.81%

Сравнение комиссий RZV и SMCF

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и SMCF

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности SMCF в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.42%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.34%3.91%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RZV and SMCF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.25%) compared to SMCF (3.22%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, RZV leads with 44.77% vs 32.88% for SMCF. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RZV has performed better with a 44.77% return vs 32.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

SMCF has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.42% for RZV.

RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Themes. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.29% for SMCF.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор