Сравнение RZV с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
RZV и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.65% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 5.80% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 3.36% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 15.02% | 27.12% | -9.01% | 3.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 3.36%.
RZV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 9.67%
OMFS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и OMFS
RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
RZV vs. OMFS — Ранг доходности на риск
RZV
OMFS
Сравнение RZV c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.45 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.75 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 6.43 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.19 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RZV и OMFS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и OMFS
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности OMFS в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.50% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.00% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и OMFS
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -42.50% | -34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -9.38% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -29.22% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -5.27% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -10.67% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.33% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и OMFS
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 6.20% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.36% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 13.60% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 21.33% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 21.59% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 24.44% | +2.68% |