Сравнение RZV с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
RZV и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RZV имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции IWN немного впереди с 9.47%.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и IWN
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
RZV vs. IWN — Ранг доходности на риск
RZV
IWN
Сравнение RZV c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.91 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.07 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.21 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RZV и IWN составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и IWN
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и IWN
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -61.55% | -15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -13.80% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -26.70% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -46.08% | -14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -4.81% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -10.22% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.48% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и IWN
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 6.24% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.16% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 12.99% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 21.78% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.53% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 23.37% | +3.75% |