PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с IWN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds - RZV tracks the S&P Small Cap 600 Pure Value while IWN tracks the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZV returned 10.50%/yr vs 10.19%/yr for IWN. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RZV charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности RZV и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RZV показывает доходность 19.32%, а IWN немного ниже – 19.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RZV имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции IWN немного отстают с 10.19%.

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%

IWN

1 день
1.34%
1 месяц
2.59%
С начала года
19.00%
6 месяцев
17.88%
1 год
43.68%
3 года*
18.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		19.00%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between RZV and IWN is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.91

The correlation between RZV and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и IWN

Секторы
RZV
IWN

Потребительский циклический сектор

26.1%
8.7%

Промышленность

15.7%
11.1%

Энергетика

9.7%
9.2%

Технологии

8.9%
12.4%

Здравоохранение

8.8%
8.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.0%

Финансовые услуги

7.3%
24.2%

Сырьевые материалы

6.4%
5.4%

Недвижимость

5.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.6%

Коммунальные услуги

0.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
IWN
8.7%

Промышленность

RZV
15.7%
IWN
11.1%

Энергетика

RZV
9.7%
IWN
9.2%

Технологии

RZV
8.9%
IWN
12.4%

Здравоохранение

RZV
8.8%
IWN
8.8%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
IWN
2.0%

Финансовые услуги

RZV
7.3%
IWN
24.2%

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
IWN
5.4%

Недвижимость

RZV
5.0%
IWN
10.2%

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
IWN
1.6%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
IWN
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

RZV vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.47

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.44

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.19

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

17.45

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.39

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RZV и IWN

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-61.55%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.45%

-4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-26.70%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

-26.70%

-3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

-46.08%

-14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-10.15%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.51%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и IWN

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.88%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

11.91%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

17.79%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

21.44%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

23.39%

+3.64%

Сравнение комиссий RZV и IWN

RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и IWN

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IWN в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.44%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

RZV and IWN have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to IWN (4.88%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, RZV leads with 10.50% vs 10.19% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, IWN has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZV has performed better with a 10.50% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for RZV.

IWN has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.33% for RZV.

RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.24% for IWN.

IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор