Сравнение RZV с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
RZV и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RZV имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции IWM немного впереди с 9.83%.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и IWM
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
RZV vs. IWM — Ранг доходности на риск
RZV
IWM
Сравнение RZV c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.93 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.08 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.15 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.34 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RZV и IWM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и IWM
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и IWM
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -59.05% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -13.74% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -31.91% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -41.13% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -7.33% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -10.83% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.73% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и IWM
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) составляет 6.24%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что RZV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.36% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 14.48% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 23.18% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 22.54% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 22.99% | +4.13% |