Сравнение RZV с IVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW).
RZV и IVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZV и IVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и IVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 9.40% против 15.78% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и IVW
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IVW в 0.18%.
Доходность на риск
RZV vs. IVW — Ранг доходности на риск
RZV
IVW
Сравнение RZV c IVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | IVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.61 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.74 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.75 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.04 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.77 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.41 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RZV и IVW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и IVW
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IVW в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и IVW
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и IVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -57.33% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -13.75% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -32.72% | +2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -32.72% | -27.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -9.07% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -17.72% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.55% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и IVW
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) составляет 6.24%, в то время как у iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что RZV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | IVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 7.27% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 12.67% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 22.28% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.12% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 20.54% | +6.58% |