Сравнение RZV с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
RZV и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RZV и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 21.82% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 9.41% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 9.41%.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
ECML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и ECML
RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
RZV vs. ECML — Ранг доходности на риск
RZV
ECML
Сравнение RZV c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.63 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.00 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.80 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между RZV и ECML составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и ECML
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и ECML
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -24.66% | -52.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -12.96% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -2.11% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -6.18% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.48% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и ECML
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 4.33% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 10.18% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 19.29% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 18.68% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 18.68% | +8.44% |