Сравнение RZV с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RZV и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции RZV уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.40% против 10.46% соответственно.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и DFFVX
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
RZV vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
RZV
DFFVX
Сравнение RZV c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.62 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.14 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.46 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между RZV и DFFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и DFFVX
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и DFFVX
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -64.21% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -14.71% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | -26.09% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -50.75% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -6.13% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -9.76% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.98% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и DFFVX
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.40% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 12.36% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 22.64% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.71% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 23.68% | +3.44% |