Сравнение RZV с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
RZV и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RZV и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZV и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | -0.56% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.56% | 8.73% | 7.80% | 20.86% | -6.23% | 5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, RZV показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.56%.
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
DFAT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZV и DFAT
RZV берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
RZV vs. DFAT — Ранг доходности на риск
RZV
DFAT
Сравнение RZV c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZV | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.04 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.57 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.62 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.92 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZV | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.04 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между RZV и DFAT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZV и DFAT
Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFAT в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.55% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZV и DFAT
Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZV | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -26.12% | -50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -14.60% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -5.78% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -6.42% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 4.00% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZV и DFAT
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZV | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 5.15% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 12.13% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 22.40% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.54% | 21.71% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 21.71% | +5.41% |