PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZV с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZV с BSVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. RZV is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, RZV returned 19.15%/yr vs 19.99%/yr for BSVO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RZV charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности RZV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RZV показывает доходность 19.32%, а BSVO немного выше – 20.22%.

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZV и BSVO

2026 (YTD)202520242023
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%23.10%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%

Correlation

The correlation between RZV and BSVO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.93

The correlation between RZV and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZV и BSVO

Секторы
RZV
BSVO

Потребительский циклический сектор

26.1%
14.3%

Промышленность

15.7%
13.8%

Энергетика

9.7%
15.8%

Технологии

8.9%
4.9%

Здравоохранение

8.8%
3.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.8%

Финансовые услуги

7.3%
32.3%

Сырьевые материалы

6.4%
6.0%

Недвижимость

5.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.9%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

RZV
26.1%
BSVO
14.3%

Промышленность

RZV
15.7%
BSVO
13.8%

Энергетика

RZV
9.7%
BSVO
15.8%

Технологии

RZV
8.9%
BSVO
4.9%

Здравоохранение

RZV
8.8%
BSVO
3.6%

Потребительский защитный сектор

RZV
7.7%
BSVO
4.8%

Финансовые услуги

RZV
7.3%
BSVO
32.3%

Сырьевые материалы

RZV
6.4%
BSVO
6.0%

Недвижимость

RZV
5.0%
BSVO
0.6%

Коммуникационные услуги

RZV
4.2%
BSVO
3.9%

Коммунальные услуги

RZV
0.4%
BSVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO

Доходность на риск

RZV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZVBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.41

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.39

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.47

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

15.58

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZVBSVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.81

-0.54

Просадки

Сравнение просадок RZV и BSVO

Максимальная просадка RZV за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZV и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZVBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.11%

-28.67%

-48.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-8.31%

-4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.81%

-28.67%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.60%

-5.72%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.91%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RZV и BSVO

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что RZV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZVBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

4.83%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

12.07%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

18.88%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

21.73%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

21.73%

+5.30%

Сравнение комиссий RZV и BSVO

RZV берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZV и BSVO

Дивидендная доходность RZV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BSVO в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RZV and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, RZV dropped -77.11% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.99% vs 19.15% for RZV. On fees, RZV is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.99% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZV is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

RZV has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.26% for BSVO.

They also come from different issuers: Invesco and Bridgeway. Their fees differ too: 0.35% for RZV and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZV и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор