Сравнение RZG с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
RZG и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 8.94% против 13.63% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и SPHQ
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
RZG vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
RZG
SPHQ
Сравнение RZG c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.44 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.45 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 6.35 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.94 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.78 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.77 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между RZG и SPHQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и SPHQ
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и SPHQ
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -57.83% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -10.84% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -25.04% | -13.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -31.60% | -22.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.92% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -10.78% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.48% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и SPHQ
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 5.32% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 9.67% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 17.13% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 16.40% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 17.81% | +6.80% |