PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с RZV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с RZV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and RZV (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth, while RZV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 9.73%/yr vs 10.50%/yr for RZV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RZG и RZV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у RZV с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям RZV по среднегодовой доходности: 9.73% против 10.50% соответственно.

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%

RZV

1 день
1.31%
1 месяц
3.43%
С начала года
19.32%
6 месяцев
17.69%
1 год
45.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и RZV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		19.32%8.65%5.06%22.97%-6.80%45.95%-3.88%22.29%-19.66%1.25%

Correlation

The correlation between RZG and RZV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.81

The correlation between RZG and RZV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и RZV

Секторы
RZG
RZV

Здравоохранение

22.0%
8.8%

Промышленность

18.2%
15.7%

Технологии

16.8%
8.9%

Финансовые услуги

15.0%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
26.1%

Недвижимость

7.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.7%

Энергетика

3.0%
9.7%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.2%

Сырьевые материалы

0.4%
6.4%

Коммунальные услуги

0.4%
0.4%

Здравоохранение

RZG
22.0%
RZV
8.8%

Промышленность

RZG
18.2%
RZV
15.7%

Технологии

RZG
16.8%
RZV
8.9%

Финансовые услуги

RZG
15.0%
RZV
7.3%

Потребительский циклический сектор

RZG
8.8%
RZV
26.1%

Недвижимость

RZG
7.6%
RZV
5.0%

Потребительский защитный сектор

RZG
5.9%
RZV
7.7%

Энергетика

RZG
3.0%
RZV
9.7%

Коммуникационные услуги

RZG
1.9%
RZV
4.2%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
RZV
6.4%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
RZV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM
Часто сравнивают с RZV:
RZV с AVUVRZV с RWJRZV с RPVRZV с VBRRZV с IJRRZV с PSCCRZV с SPY

Доходность на риск

RZG vs. RZV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RZV
Ранг доходности на риск RZV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c RZV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGRZVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.21

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.10

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.63

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

11.80

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. RZV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZV равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и RZV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGRZVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.21

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RZG и RZV

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и RZV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGRZVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-77.11%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-12.56%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-29.81%

+4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-29.81%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-60.42%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-13.60%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.85%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и RZV

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGRZVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.27%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

13.71%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

20.67%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

24.37%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

27.03%

-2.38%

Сравнение комиссий RZG и RZV

И RZG, и RZV имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и RZV

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RZV в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF		1.33%1.59%1.14%1.13%1.43%0.86%0.63%1.03%2.03%1.02%0.46%1.24%

Часто задаваемые вопросы

RZG and RZV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZV has higher volatility (5.27%) compared to RZG (4.80%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs RZV's -77.11%.

On 10-year performance, RZV leads with 10.50% vs 9.73% for RZG. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZV has performed better with a 10.50% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG and RZV have the same expense ratio: 0.35% per year.

RZV has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.41% for RZG.

RZG is categorized as Small Cap Growth Equities, while RZV is Small Cap Value Equities. RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while RZV tracks S&P Small Cap 600 Pure Value.

RZV currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и RZV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор