Сравнение RZG с RZV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV).
RZG и RZV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. RZV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и RZV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и RZV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 5.14% | 8.65% | 5.06% | 22.97% | -6.80% | 45.95% | -3.88% | 22.29% | -19.66% | 1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у RZV с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям RZV по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.40% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
RZV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и RZV
И RZG, и RZV имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
RZG vs. RZV — Ранг доходности на риск
RZG
RZV
Сравнение RZG c RZV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | RZV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.68 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.65 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.69 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.35 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RZG и RZV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и RZV
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности RZV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
RZV Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF | 1.51% | 1.59% | 1.14% | 1.13% | 1.43% | 0.86% | 0.63% | 1.03% | 2.03% | 1.02% | 0.46% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и RZV
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки RZV в -77.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и RZV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -77.11% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -16.95% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -29.81% | -8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -60.42% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -8.55% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -13.70% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.93% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и RZV
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Value ETF (RZV) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | RZV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.24% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 15.38% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 25.79% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.54% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 27.12% | -2.51% |