Сравнение RZG с MDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).
RZG и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и MDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и MDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 3.32% | 7.19% | 13.64% | 16.07% | -13.28% | 24.53% | 13.50% | 25.78% | -11.29% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у MDY с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.34% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
MDY
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 12.06%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и MDY
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.
Доходность на риск
RZG vs. MDY — Ранг доходности на риск
RZG
MDY
Сравнение RZG c MDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | MDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.30 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.28 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.46 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.33 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RZG и MDY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и MDY
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности MDY в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF | 1.15% | 1.15% | 1.18% | 1.21% | 1.37% | 0.96% | 1.12% | 1.34% | 1.39% | 1.18% | 1.31% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и MDY
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и MDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -55.33% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.07% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -24.03% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -42.22% | -11.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.36% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -7.06% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.29% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и MDY
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | MDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.42% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 11.89% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 21.11% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 19.78% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 21.17% | +3.44% |