PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с JSML
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RZG с JSML

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML).

RZG и JSML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. JSML - это пассивный фонд от Janus Henderson, который отслеживает доходность Janus Small Cap Growth Alpha Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RZG и JSML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RZG и JSML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		-3.74%13.41%12.45%30.09%-29.40%3.08%35.38%32.50%-2.53%20.93%

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у JSML с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям JSML по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.05% соответственно.

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%

JSML

1 день
1.05%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-3.74%
6 месяцев
-4.94%
1 год
17.18%
3 года*
13.15%
5 лет*
1.35%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с IWCRZG с IJRRZG с TNA
Часто сравнивают с JSML:
JSML с OMFSJSML с PSCTJSML с FRTYJSML с TMFXJSML с IJRJSML с IWMJSML с OBMCX

Сравнение комиссий RZG и JSML

RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JSML в 0.30%.

RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF

Доходность на риск

RZG vs. JSML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JSML
Ранг доходности на риск JSML: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSML: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSML: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSML: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c JSML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGJSMLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.72

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.16

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.15

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

3.90

+3.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. JSML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа JSML равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и JSML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGJSMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.72

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.12

Корреляция

Корреляция между RZG и JSML составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и JSML

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JSML в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
JSML
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF		0.65%0.94%1.19%0.49%0.67%0.46%0.30%0.27%0.76%0.42%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RZG и JSML

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки JSML в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и JSML.

Загрузка...

Показатели просадок

RZGJSMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-39.65%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.84%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-37.91%

-0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-39.65%

-14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-10.28%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-11.01%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.37%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и JSML

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 8.32%, в то время как у Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (JSML) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RZGJSMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

9.03%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

16.39%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

23.93%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

24.18%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

24.15%

+0.46%