PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RZG с IWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RZG и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RZG и IWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
-2.09%12.90%15.04%18.51%-26.27%2.54%34.68%28.48%-9.43%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.75% соответственно.


RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%

IWO

1 день
0.75%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.97%
1 год
24.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
1.37%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF

Сравнение комиссий RZG и IWO

RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.


Доходность на риск

RZG vs. IWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг доходности на риск IWO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RZGIWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.49

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.64

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

5.48

+1.92

RZG vs. IWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWO равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RZGIWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Корреляция

Корреляция между RZG и IWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и IWO

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IWO в 0.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF
0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.48%0.56%0.80%0.73%0.73%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%

Просадки

Сравнение просадок RZG и IWO

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IWO.


Загрузка...

Показатели просадок


RZGIWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-60.11%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.87%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-40.51%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-42.02%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-10.59%

+6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-16.80%

+4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

4.44%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и IWO

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 8.32% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RZGIWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

8.60%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

16.54%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

25.23%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

24.46%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

24.06%

+0.55%