Сравнение RZG с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
RZG и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и IWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и IWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | -2.09% | 12.90% | 15.04% | 18.51% | -26.27% | 2.54% | 34.68% | 28.48% | -9.43% | 22.25% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям IWO по среднегодовой доходности: 8.94% против 9.75% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
IWO
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и IWO
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWO в 0.24%.
Доходность на риск
RZG vs. IWO — Ранг доходности на риск
RZG
IWO
Сравнение RZG c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | IWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.49 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.64 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.48 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.26 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RZG и IWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и IWO
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности IWO в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.48% | 0.56% | 0.80% | 0.73% | 0.73% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и IWO
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке IWO в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -60.11% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.87% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -40.51% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -42.02% | -12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -10.59% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -16.80% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 4.44% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и IWO
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 8.32% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | IWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 8.60% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 16.54% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 25.23% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 24.46% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 24.06% | +0.55% |