PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с DWAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с DWAS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth, while DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 11.02%/yr vs 13.84%/yr for DWAS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for DWAS.

Доходность

Сравнение доходности RZG и DWAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у DWAS с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям DWAS по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.84% соответственно.

RZG

1 день
1.10%
1 месяц
9.84%
С начала года
28.86%
6 месяцев
24.63%
1 год
40.41%
3 года*
20.79%
5 лет*
6.19%
10 лет*
11.02%

DWAS

1 день
-0.34%
1 месяц
6.03%
С начала года
24.45%
6 месяцев
20.91%
1 год
43.18%
3 года*
17.49%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и DWAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		28.86%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		24.45%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%

Correlation

The correlation between RZG and DWAS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.89

The correlation between RZG and DWAS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и DWAS

Секторы
RZG
DWAS

Здравоохранение

22.7%
25.9%

Технологии

18.4%
20.9%

Промышленность

16.8%
18.0%

Финансовые услуги

15.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.9%

Недвижимость

5.5%
1.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.1%

Энергетика

2.7%
6.5%

Сырьевые материалы

0.4%
3.9%

Коммунальные услуги

0.4%
0.3%

Здравоохранение

RZG
22.7%
DWAS
25.9%

Технологии

RZG
18.4%
DWAS
20.9%

Промышленность

RZG
16.8%
DWAS
18.0%

Финансовые услуги

RZG
15.4%
DWAS
13.3%

Потребительский циклический сектор

RZG
9.1%
DWAS
5.9%

Недвижимость

RZG
5.5%
DWAS
1.2%

Потребительский защитный сектор

RZG
5.4%
DWAS
3.0%

Коммуникационные услуги

RZG
3.5%
DWAS
1.1%

Энергетика

RZG
2.7%
DWAS
6.5%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
DWAS
3.9%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
DWAS
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с ^GSPCRZG с TNARZG с SPSMRZG с IWC
Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR

Доходность на риск

RZG vs. DWAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c DWAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZGDWASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.81

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.46

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

4.33

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

13.95

+1.96

RZG vs. DWAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWAS равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и DWAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZG и DWAS

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки DWAS в -46.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и DWAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGDWASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-46.16%

-12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-10.02%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-33.83%

+8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-33.83%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-46.16%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.13%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-10.27%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.11%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и DWAS

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 5.47%, в то время как у Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGDWASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

8.91%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

18.07%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

23.94%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

25.85%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

26.69%

-2.04%

Сравнение комиссий RZG и DWAS

RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DWAS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и DWAS

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как DWAS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.44%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

RZG and DWAS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (8.91%) compared to RZG (5.47%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs DWAS's -46.16%.

On 10-year performance, DWAS leads with 13.84% vs 11.02% for RZG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 13.84% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

RZG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for DWAS.

RZG is categorized as Small Cap Growth Equities, while DWAS is Momentum. RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.60% for DWAS.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и DWAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор