Сравнение RYVNX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
RYVNX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYVNX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 12.89% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYVNX показывает доходность 12.89%, а USPIX немного ниже – 12.64%. За последние 10 лет акции RYVNX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -35.98% против -56.39% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- -6.79%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- -36.90%
- 3 года*
- -32.78%
- 5 лет*
- -26.83%
- 10 лет*
- -35.98%
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYVNX и USPIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
RYVNX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
USPIX
Сравнение RYVNX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVNX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.84 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | -1.08 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.64 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.77 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVNX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.63 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.80 | -0.97 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.71 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между RYVNX и USPIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и USPIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности USPIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 9.41% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и USPIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYVNX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.82% | -58.80% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.44% | -85.38% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.16% | -99.98% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -100.00% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.49% | -96.42% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.31% | 49.29% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и USPIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеют волатильность 13.20% и 13.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYVNX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 13.16% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 25.63% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 45.29% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 45.21% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.98% | 58.00% | -13.02% |