Сравнение RYVNX с USPIX
RYVNX (Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYVNX returned -39.14%/yr vs -58.52%/yr for USPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYVNX charges 2.49%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVNX и USPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYVNX показывает доходность -32.34%, а USPIX немного выше – -32.26%. За последние 10 лет акции RYVNX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: -39.14% против -58.52% соответственно.
RYVNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -16.08%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -48.91%
- 3 года*
- -39.56%
- 5 лет*
- -32.79%
- 10 лет*
- -39.14%
USPIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -16.06%
- С начала года
- -32.26%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -48.85%
- 3 года*
- -40.70%
- 5 лет*
- -33.98%
- 10 лет*
- -58.52%
Сравнение доходности по годам RYVNX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -32.34% | -35.24% | -34.30% | -57.09% | 65.14% | -45.41% | -69.71% | -50.05% | -9.71% | -44.28% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | -32.26% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Correlation
The correlation between RYVNX and USPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.99 |
The correlation between RYVNX and USPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVNX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
RYVNX
USPIX
Сравнение RYVNX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVNX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.99 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.96 | -1.95 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVNX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.53 | -1.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | -0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.87 | -1.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.73 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок RYVNX и USPIX
Максимальная просадка RYVNX за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVNX и USPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVNX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.02% | -49.97% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.67% | -80.85% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.82% | -89.47% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.39% | -99.99% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.57% | -96.44% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.13% | 25.18% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVNX и USPIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVNX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеют волатильность 9.25% и 9.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVNX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.25% | 9.08% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 24.44% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.16% | 32.11% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 45.18% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.08% | 58.06% | -12.98% |
Сравнение комиссий RYVNX и USPIX
RYVNX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVNX и USPIX
Дивидендная доходность RYVNX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.70%, что больше доходности USPIX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVNX Rydex Inverse NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 15.70% | 10.62% | 6.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.03% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 3.99% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYVNX and USPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYVNX has higher volatility (9.25%) compared to USPIX (9.08%). In terms of maximum drawdown, RYVNX dropped -100.00% vs USPIX's -100.00%.
RYVNX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.53 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVNX и USPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор