PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYURX с UCPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с UCPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -12.69%/yr vs -9.32%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и UCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -7.91%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -12.69% против -9.32% соответственно.

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%

UCPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.24%
6 месяцев
-21.28%
С начала года
-32.16%
1 год
-46.03%
3 года*
54.04%
5 лет*
26.81%
10 лет*
-9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и UCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.16%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%

Correlation

The correlation between RYURX and UCPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.85

The correlation between RYURX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с RYTPXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с PSTIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с UXPIX

Доходность на риск

RYURX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXUCPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
-1.22

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
-1.90

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.79

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.93

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.50

-0.15

RYURX vs. UCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCPIX равному -1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и UCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и UCPIX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и UCPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXUCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-99.90%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-50.68%

+34.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-68.91%

+30.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-68.91%

+24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.17%

-92.98%

+17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.69%

-99.47%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.01%

-84.04%

+15.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

31.51%

-23.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и UCPIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 3.64%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXUCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

7.59%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

28.50%

-18.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

38.95%

-26.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

400.23%

-383.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

284.74%

-266.65%

Сравнение комиссий RYURX и UCPIX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и UCPIX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности UCPIX в 6.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.80%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and UCPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs UCPIX's -99.90%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и UCPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор