Сравнение RYURX с UCPIX
RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYURX returned -13.02%/yr vs -10.66%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYURX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность -5.66%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.32%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -13.02% против -10.66% соответственно.
RYURX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- -13.70%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.52%
- 10 лет*
- -13.02%
UCPIX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -32.32%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -49.33%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- -10.66%
Сравнение доходности по годам RYURX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -5.66% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.32% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between RYURX and UCPIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.85 |
The correlation between RYURX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYURX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
RYURX
UCPIX
Сравнение RYURX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYURX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.99 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.64 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYURX и UCPIX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYURX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.72% | -99.90% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -51.41% | +34.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.48% | -68.50% | +30.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.10% | -68.50% | +24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.43% | -94.03% | +17.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.61% | -99.47% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.96% | -83.99% | +15.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.63% | 31.06% | -21.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и UCPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 4.85%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYURX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 12.94% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 28.84% | -18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 39.45% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 400.24% | -383.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 284.82% | -266.70% |
Сравнение комиссий RYURX и UCPIX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии UCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и UCPIX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности UCPIX в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.05% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.82% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RYURX and UCPIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (12.94%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs UCPIX's -99.90%.
RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYURX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор