Сравнение RYURX с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности RYURX и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYURX и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -25.03% против 21.24% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYURX и SSO
RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
RYURX vs. SSO — Ранг доходности на риск
RYURX
SSO
Сравнение RYURX c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.76 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.27 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.19 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.22 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 5.19 | -5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.76 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 | 0.47 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | 0.59 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.38 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между RYURX и SSO составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и SSO
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и SSO
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYURX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -84.67% | -14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -23.17% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -46.73% | -41.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -59.34% | -35.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -12.18% | -87.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -19.72% | -49.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 5.44% | +16.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и SSO
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYURX | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 10.69% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 18.99% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 36.46% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 33.66% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 35.86% | -4.77% |