PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с SSO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both funds - RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Over the past 10 years, RYURX returned -13.02%/yr vs 24.22%/yr for SSO. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. RYURX charges 1.49%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -13.02% против 24.22% соответственно.

RYURX

1 день
1.44%
1 месяц
1.61%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-13.70%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.52%
10 лет*
-13.02%

SSO

1 день
-0.34%
1 месяц
-3.63%
С начала года
12.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
38.74%
3 года*
33.68%
5 лет*
17.67%
10 лет*
24.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и SSO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-5.66%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
SSO
ProShares Ultra S&P500		12.57%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between RYURX and SSO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.99

The correlation between RYURX and SSO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с URPIXRYURX с VOORYURX с BRPIXRYURX с RYTPXRYURX с DRCVXRYURX с PSTIXRYURX с RYVNX
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

RYURX vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYURXSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.57

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.69
2.09

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.28

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.14

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

9.02

-10.70

RYURX vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYURX и SSO

Максимальная просадка RYURX за все время составила -96.72%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.72%

-84.67%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-18.17%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.48%

-35.21%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.10%

-46.73%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.43%

-59.34%

-17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.61%

-7.02%

-89.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.96%

-19.52%

-49.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

4.30%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и SSO

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 4.85%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.66%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

19.58%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

24.86%

-12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

33.84%

-16.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

35.92%

-17.80%

Сравнение комиссий RYURX и SSO

RYURX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и SSO

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SSO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.05%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.66%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

RYURX and SSO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (9.66%) compared to RYURX (4.85%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -96.72% vs SSO's -84.67%.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор