PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYURX с RYAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYURX returned -25.99%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RYURX charges 1.49%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность -8.72%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.50%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -25.99% против -19.29% соответственно.

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYURX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYURX and RYAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.87

The correlation between RYURX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYURX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.56
-1.73

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.25
-2.58

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

0.73

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.01

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

-2.23

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYAIX равному -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.56

-1.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

-0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

-0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

-0.17

-0.45

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYAIX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYURXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-98.93%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-27.64%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.70%

-50.13%

-37.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.82%

-61.15%

-27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

-89.04%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.34%

-98.93%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.04%

-73.29%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

12.65%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 2.79%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYURXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.52%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.93%

12.35%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

16.17%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.62%

22.86%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

22.66%

+8.44%

Сравнение комиссий RYURX и RYAIX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYAIX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности RYAIX в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYURX and RYAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYAIX has higher volatility (4.52%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYURX dropped -99.34% vs RYAIX's -98.93%.

RYURX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.56 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYURX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор