PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYURX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYURX с RYAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).

RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYURX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYURX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		5.65%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		6.93%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYURX показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -25.03% против -17.17% соответственно.

RYURX

1 день
-2.88%
1 месяц
5.41%
С начала года
5.65%
6 месяцев
4.77%
1 год
-11.32%
3 года*
-47.17%
5 лет*
-33.08%
10 лет*
-25.03%

RYAIX

1 день
-3.40%
1 месяц
5.21%
С начала года
6.93%
6 месяцев
5.89%
1 год
-16.93%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.96%
10 лет*
-17.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с SSORYURX с SHRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD

Сравнение комиссий RYURX и RYAIX

RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии RYAIX в 1.55%.

RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Доходность на риск

RYURX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYURX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYURXRYAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.78

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.79

-0.97

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.86

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.52

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-0.64

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYURX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYURX на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYAIX равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYURX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYURXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.84

-0.48

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

-0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.16

0.00

Корреляция

Корреляция между RYURX и RYAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYURX и RYAIX

Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности RYAIX в 2.08%

TTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		3.61%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.08%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RYURX и RYAIX

Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и RYAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYURXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.29%

-98.75%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.57%

-33.93%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.96%

-54.73%

-33.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.92%

-87.23%

-7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.24%

-98.61%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.88%

-73.13%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.82%

27.24%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RYURX и RYAIX

Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) составляет 5.35%, в то время как у Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что RYURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYURXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.59%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.81%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

22.72%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.63%

22.86%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.09%

22.61%

+8.48%