Сравнение RYURX с GRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Grizzly Short Fund (GRZZX).
RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г.. GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYURX и GRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYURX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYURX показывает доходность 5.65%, а GRZZX немного ниже – 5.45%. За последние 10 лет акции RYURX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -25.03% против -0.79% соответственно.
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYURX и GRZZX
RYURX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии GRZZX в 1.61%.
Доходность на риск
RYURX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
RYURX
GRZZX
Сравнение RYURX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYURX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | -0.14 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | -0.05 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.13 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.16 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYURX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 | -0.12 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 | -0.01 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | -0.10 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между RYURX и GRZZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYURX и GRZZX
Дивидендная доходность RYURX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности GRZZX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок RYURX и GRZZX
Максимальная просадка RYURX за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYURX и GRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYURX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -91.80% | -7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.57% | -22.23% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.96% | -36.02% | -51.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -71.73% | -23.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -88.24% | -11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.88% | -69.22% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 17.82% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYURX и GRZZX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) и Grizzly Short Fund (GRZZX) имеют волатильность 5.35% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYURX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.16% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 10.47% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 19.84% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 19.52% | +20.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 96.65% | -65.56% |