Сравнение DRCVX с PHPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX).
DRCVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 9 окт. 1985 г.. PHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 27 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DRCVX и PHPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRCVX и PHPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.13% | 11.55% | 2.02% | 6.55% | 4.13% | -2.16% | -5.36% | -25.76% | 7.76% | -20.58% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | -6.79% | 41.41% | 1.36% | -11.28% | -10.73% | 28.10% | 15.48% | 19.98% | -14.91% | 10.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DRCVX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у PHPIX с доходностью -6.79%. За последние 10 лет акции DRCVX уступали акциям PHPIX по среднегодовой доходности: -4.63% против 5.86% соответственно.
DRCVX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- -4.63%
PHPIX
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- -9.36%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- 14.83%
- 1 год
- 37.26%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRCVX и PHPIX
DRCVX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PHPIX в 1.78%.
Доходность на риск
DRCVX vs. PHPIX — Ранг доходности на риск
DRCVX
PHPIX
Сравнение DRCVX c PHPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) и ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRCVX | PHPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.91 | 0.82 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 1.30 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.16 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.51 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 4.28 | +7.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRCVX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 0.82 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.25 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | 0.21 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRCVX и PHPIX составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRCVX и PHPIX
Дивидендная доходность DRCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности PHPIX в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRCVX Comstock Capital Value Fund | 1.94% | 1.96% | 0.00% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPIX ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund | 0.95% | 0.89% | 1.06% | 0.48% | 0.00% | 11.83% | 0.38% | 0.00% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок DRCVX и PHPIX
Максимальная просадка DRCVX за все время составила -97.47%, что больше максимальной просадки PHPIX в -77.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRCVX и PHPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRCVX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.47% | -77.37% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -19.35% | +15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.34% | -39.21% | +34.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.27% | -45.46% | -8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.68% | -11.35% | -85.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.76% | -31.88% | -33.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 8.43% | -7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRCVX и PHPIX
Текущая волатильность для Comstock Capital Value Fund (DRCVX) составляет 0.98%, в то время как у ProFunds Pharmaceuticals UltraSector Fund (PHPIX) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что DRCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRCVX | PHPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 13.96% | -12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 24.01% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 36.12% | -31.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 27.68% | -23.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.95% | 27.62% | -17.67% |