Сравнение RYTPX с UCPIX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -16.85%/yr vs -9.32%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -16.58%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.16%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -16.85% против -9.32% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -14.37%
- С начала года
- -16.58%
- 1 год
- -28.26%
- 3 года*
- -26.57%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- -16.85%
UCPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -21.28%
- С начала года
- -32.16%
- 1 год
- -46.03%
- 3 года*
- 54.04%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- -9.32%
Сравнение доходности по годам RYTPX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -16.58% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.16% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between RYTPX and UCPIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between RYTPX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
UCPIX
Сравнение RYTPX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.93 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.50 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и UCPIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.90% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.99% | -50.68% | +20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -68.91% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -68.91% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.13% | -92.98% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -99.47% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.37% | -84.04% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | 31.51% | -14.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и UCPIX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеют волатильность 7.25% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.59% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 28.50% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 38.95% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.96% | 400.23% | -366.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 257.92% | 284.74% | -26.82% |
Сравнение комиссий RYTPX и UCPIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии UCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и UCPIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности UCPIX в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 6.17% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.80% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and UCPIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (7.59%) compared to RYTPX (7.25%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs UCPIX's -99.90%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор