Сравнение RYTPX с UCPIX
RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs -10.66%/yr for UCPIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.78%/yr for UCPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и UCPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью -32.32%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям UCPIX по среднегодовой доходности: -17.50% против -10.66% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
UCPIX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- -32.32%
- 6 месяцев
- -28.57%
- 1 год
- -49.33%
- 3 года*
- 48.01%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- -10.66%
Сравнение доходности по годам RYTPX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | -32.32% | -25.76% | 707.30% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Correlation
The correlation between RYTPX and UCPIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.82 |
The correlation between RYTPX and UCPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTPX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
UCPIX
Сравнение RYTPX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTPX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.78 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.99 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.64 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и UCPIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и UCPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTPX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -99.90% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.67% | -51.41% | +18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.03% | -68.50% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.66% | -68.50% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -94.03% | -2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -99.47% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.33% | -83.99% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 31.06% | -10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и UCPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 9.58%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTPX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.58% | 12.94% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 28.84% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.10% | 39.45% | -14.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 400.24% | -366.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 290.09% | 284.82% | +5.27% |
Сравнение комиссий RYTPX и UCPIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии UCPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и UCPIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что меньше доходности UCPIX в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 6.82% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
RYTPX and UCPIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCPIX has higher volatility (12.94%) compared to RYTPX (9.58%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs UCPIX's -99.90%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTPX и UCPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор