Сравнение RYTPX с UCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX).
RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. UCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 29 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и UCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTPX и UCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 16.72% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | -25.76% | -19.27% | -26.54% | 28.08% | -36.02% | -60.58% | -38.99% | 17.86% | -27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у UCPIX с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции UCPIX по среднегодовой доходности: -15.00% против -26.25% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 16.95%
- С начала года
- 16.72%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- -22.90%
- 3 года*
- -22.33%
- 5 лет*
- -19.19%
- 10 лет*
- -15.00%
UCPIX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 17.96%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- -21.18%
- 5 лет*
- -12.60%
- 10 лет*
- -26.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTPX и UCPIX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии UCPIX в 1.78%.
Доходность на риск
RYTPX vs. UCPIX — Ранг доходности на риск
RYTPX
UCPIX
Сравнение RYTPX c UCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | UCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.77 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -0.98 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.55 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.72 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.77 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 | -0.03 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.13 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между RYTPX и UCPIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и UCPIX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что сопоставимо с доходностью UCPIX в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.41% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
UCPIX ProFunds UltraShort Small Cap Fund | 4.42% | 4.61% | 4.24% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и UCPIX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке UCPIX в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и UCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTPX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -99.99% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -60.48% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -95.26% | +23.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.04% | -99.41% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -99.92% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -83.90% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.96% | 46.46% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и UCPIX
Текущая волатильность для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) составляет 8.47%, в то время как у ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTPX | UCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 13.02% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 28.20% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.19% | 46.62% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.67% | 402.11% | -368.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 436.49% | 286.11% | +150.38% |