PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYTPX с RYAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).

RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		16.72%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		10.70%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность 16.72%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -15.00% против -16.89% соответственно.

RYTPX

1 день
0.78%
1 месяц
16.95%
С начала года
16.72%
6 месяцев
12.84%
1 год
-22.90%
3 года*
-22.33%
5 лет*
-19.19%
10 лет*
-15.00%

RYAIX

1 день
0.78%
1 месяц
8.79%
С начала года
10.70%
6 месяцев
9.08%
1 год
-14.68%
3 года*
-13.58%
5 лет*
-10.67%
10 лет*
-16.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с FXAIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYCLXRYTPX с UHPIXRYTPX с RYURXRYTPX с DRCVXRYTPX с BEARX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с NVDARYAIX с BTC-USD

Сравнение комиссий RYTPX и RYAIX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Доходность на риск

RYTPX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

-0.65

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.77

-0.79

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.36

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

-0.45

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYAIX равному -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

-0.47

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.75

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.16

+0.11

Корреляция

Корреляция между RYTPX и RYAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYAIX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности RYAIX в 2.01%

TTM2025202420232022202120202019
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		4.41%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.01%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYAIX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYTPXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.91%

-98.75%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.95%

-33.93%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.49%

-54.73%

-16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.04%

-87.23%

-8.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-98.56%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.21%

-73.13%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.96%

27.19%

+13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYAIX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYTPXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

5.34%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

12.33%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.19%

22.52%

+13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.67%

22.82%

+10.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

436.49%

22.58%

+413.91%