PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.50%/yr vs -19.36%/yr for RYAIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTPX показывает доходность -12.39%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -14.19%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -17.50% против -19.36% соответственно.

RYTPX

1 день
2.90%
1 месяц
4.28%
С начала года
-12.39%
6 месяцев
-10.07%
1 год
-28.37%
3 года*
-26.98%
5 лет*
-21.19%
10 лет*
-17.50%

RYAIX

1 день
3.33%
1 месяц
0.11%
С начала года
-14.19%
6 месяцев
-12.72%
1 год
-22.71%
3 года*
-17.65%
5 лет*
-13.34%
10 лет*
-19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-12.39%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-14.19%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYAIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between RYTPX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с URPIXRYTPX с UHPIXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с RYCLXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с MOATRYAIX с BTC-USD

Доходность на риск

RYTPX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYTPXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-1.32

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.80
-1.96

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.79

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.93

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

-2.01

+0.40

RYTPX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYAIX равному -1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYAIX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-98.93%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.67%

-25.53%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-50.13%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-61.15%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-89.04%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.91%

-98.89%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-73.33%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

12.98%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYAIX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

8.98%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

14.65%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.10%

18.11%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.95%

23.14%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

290.09%

22.78%

+267.31%

Сравнение комиссий RYTPX и RYAIX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYAIX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности RYAIX в 2.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.60%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		5.87%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYTPX and RYAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to RYAIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYAIX's -98.93%.

RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор