PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTPX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTPX с RYAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTPX returned -17.53%/yr vs -19.29%/yr for RYAIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RYTPX charges 2.16%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTPX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYTPX показывает доходность -17.63%, а RYAIX немного выше – -17.50%. За последние 10 лет акции RYTPX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: -17.53% против -19.29% соответственно.

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%

RYAIX

1 день
-0.46%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-17.50%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-27.23%
3 года*
-19.27%
5 лет*
-15.08%
10 лет*
-19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTPX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.50%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYTPX and RYAIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.86

The correlation between RYTPX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYTPX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTPX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTPXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
-1.73

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
-2.58

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.74

0.73

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-1.01

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

-2.23

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTPX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTPX на текущий момент составляет -1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYAIX равному -1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTPX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTPXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

-1.73

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

-0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

-0.85

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.17

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RYTPX и RYAIX

Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.92%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTPXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-98.93%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.82%

-27.64%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.03%

-50.13%

-17.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.66%

-61.15%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.56%

-89.04%

-7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-98.93%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.33%

-73.29%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.65%

12.65%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTPX и RYAIX

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTPXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

4.52%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.00%

12.35%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

16.17%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

22.86%

+10.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

289.86%

22.66%

+267.20%

Сравнение комиссий RYTPX и RYAIX

RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTPX и RYAIX

Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности RYAIX в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.70%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RYTPX and RYAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYAIX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYTPX dropped -99.92% vs RYAIX's -98.93%.

RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.52 vs -1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTPX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор