Сравнение RYTPX с GRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Grizzly Short Fund (GRZZX).
RYTPX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 18 мая 2000 г.. GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RYTPX и GRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RYTPX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 9.95% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, RYTPX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции RYTPX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -15.51% против -0.79% соответственно.
RYTPX
- 1 день
- -5.80%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- -26.85%
- 3 года*
- -23.86%
- 5 лет*
- -19.78%
- 10 лет*
- -15.51%
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RYTPX и GRZZX
RYTPX берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.
Доходность на риск
RYTPX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
RYTPX
GRZZX
Сравнение RYTPX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYTPX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | -0.14 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | -0.05 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.13 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.16 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYTPX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.14 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.10 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между RYTPX и GRZZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTPX и GRZZX
Дивидендная доходность RYTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности GRZZX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 4.68% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок RYTPX и GRZZX
Максимальная просадка RYTPX за все время составила -99.91%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTPX и GRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RYTPX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.91% | -91.80% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.95% | -22.23% | -26.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -36.02% | -35.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.04% | -71.73% | -24.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -88.24% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.21% | -69.22% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.04% | 17.82% | +23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTPX и GRZZX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что RYTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RYTPX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.81% | 5.16% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 10.47% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.57% | 19.84% | +16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 19.52% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 436.50% | 96.65% | +339.85% |