PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYTNX с RYAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYTNX с RYAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTNX returned 22.78%/yr vs -19.27%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYTNX charges 1.82%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.

Доходность

Сравнение доходности RYTNX и RYAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYTNX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -17.26%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 22.78% против -19.27% соответственно.

RYTNX

1 день
-1.47%
1 месяц
7.90%
С начала года
18.74%
6 месяцев
17.76%
1 год
50.77%
3 года*
36.09%
5 лет*
18.01%
10 лет*
22.78%

RYAIX

1 день
0.30%
1 месяц
-8.23%
С начала года
-17.26%
6 месяцев
-15.89%
1 год
-26.83%
3 года*
-19.19%
5 лет*
-14.72%
10 лет*
-19.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYTNX и RYAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		18.74%24.88%41.95%45.20%-39.32%55.55%20.31%62.29%-15.06%42.95%
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		-17.26%-15.63%-15.64%-31.71%35.92%-24.88%-40.98%-27.65%-2.63%-24.47%

Correlation

The correlation between RYTNX and RYAIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.88

The correlation between RYTNX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund

Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYTNX:
RYTNX с RMQAXRYTNX с DXSLXRYTNX с DXQLXRYTNX с FCNKXRYTNX с IWBRYTNX с QQQRYTNX с VOO
Часто сравнивают с RYAIX:
RYAIX с OTPIXRYAIX с SOPIXRYAIX с QQQRYAIX с NVDARYAIX с BRK-BRYAIX с BTC-USDRYAIX с MOAT

Доходность на риск

RYTNX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYTNX
Ранг доходности на риск RYTNX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTNX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RYAIX
Ранг доходности на риск RYAIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYAIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYAIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYAIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYAIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYAIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYTNX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYTNXRYAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-1.68

+3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
-2.50

+5.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.73

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.98

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

-2.15

+14.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYTNX vs. RYAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYTNX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа RYAIX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYTNX и RYAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYTNXRYAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-1.68

+3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

-0.65

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

-0.85

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

-0.17

+0.42

Просадки

Сравнение просадок RYTNX и RYAIX

Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYTNXRYAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.64%

-98.93%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-27.64%

+9.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.36%

-50.13%

+14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.01%

-61.15%

+14.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.23%

-89.04%

+29.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-98.93%

+97.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.54%

-73.30%

+44.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

12.59%

-8.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RYTNX и RYAIX

Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYTNXRYAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

4.53%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

12.35%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.74%

16.17%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.75%

22.85%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.16%

22.66%

+13.50%

Сравнение комиссий RYTNX и RYAIX

RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYTNX и RYAIX

Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности RYAIX в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYAIX
Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund		2.69%2.23%5.67%4.81%0.00%0.00%0.09%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYTNX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund		4.03%4.79%5.45%0.14%0.00%0.14%0.69%1.84%0.00%5.84%0.16%1.52%

Часто задаваемые вопросы

RYTNX and RYAIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTNX has higher volatility (5.83%) compared to RYAIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs RYAIX's -98.93%.

RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYTNX и RYAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор