Сравнение RYTNX с RYAIX
RYTNX (Rydex S&P 500 2x Strategy Fund) and RYAIX (Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund) are both mutual funds - RYTNX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYAIX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYTNX returned 22.83%/yr vs -19.33%/yr for RYAIX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. RYTNX charges 1.82%/yr vs 1.55%/yr for RYAIX.
Доходность
Сравнение доходности RYTNX и RYAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYTNX показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью -13.79%. За последние 10 лет акции RYTNX превзошли акции RYAIX по среднегодовой доходности: 22.83% против -19.33% соответственно.
RYTNX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 37.31%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 22.83%
RYAIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -13.79%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- -13.28%
- 10 лет*
- -19.33%
Сравнение доходности по годам RYTNX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 12.23% | 24.88% | 41.95% | 45.20% | -39.32% | 55.55% | 20.31% | 62.29% | -15.06% | 42.95% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | -13.79% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Correlation
The correlation between RYTNX and RYAIX is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.88 |
The correlation between RYTNX and RYAIX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYTNX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
RYTNX
RYAIX
Сравнение RYTNX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYTNX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.80 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.88 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | -1.90 | +10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYTNX и RYAIX
Максимальная просадка RYTNX за все время составила -86.64%, что меньше максимальной просадки RYAIX в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYTNX и RYAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYTNX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.64% | -98.93% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -25.47% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.36% | -50.13% | +14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.01% | -61.15% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.23% | -88.80% | +29.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -98.88% | +92.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.48% | -73.34% | +44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 11.95% | -7.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYTNX и RYAIX
Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что RYTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYTNX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 8.99% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | 14.61% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 18.09% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 23.14% | +10.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.19% | 22.77% | +13.42% |
Сравнение комиссий RYTNX и RYAIX
RYTNX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYTNX и RYAIX
Дивидендная доходность RYTNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности RYAIX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.59% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYTNX Rydex S&P 500 2x Strategy Fund | 4.27% | 4.79% | 5.45% | 0.14% | 0.00% | 0.14% | 0.69% | 1.84% | 0.00% | 5.84% | 0.16% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
RYTNX and RYAIX have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTNX has higher volatility (9.78%) compared to RYAIX (8.99%). In terms of maximum drawdown, RYTNX dropped -86.64% vs RYAIX's -98.93%.
RYTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYTNX и RYAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор