PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSE с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYSE с VPC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. RYSE is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 3 years, RYSE returned 4.14%/yr vs 0.92%/yr for VPC. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RYSE charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности RYSE и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.86%.

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.64%
1 год
5.00%
3 года*
4.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

VPC

1 день
0.26%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-12.02%
1 год
-16.59%
3 года*
0.92%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYSE и VPC

2026 (YTD)202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%9.32%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-12.86%-6.75%10.52%11.85%

Correlation

The correlation between RYSE and VPC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с RFIXRYSE с ILS
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с VRPVPC с QAIVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

RYSE vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYSEVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-1.24

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
-1.70

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.73

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

-1.35

+2.91

RYSE vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSE на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSE и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYSE и VPC

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYSEVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-53.45%

+33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-22.76%

+15.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

-24.86%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-22.82%

+14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-7.78%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

12.34%

-9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и VPC

Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 0.00%, в то время как у Virtus Private Credit ETF (VPC) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYSEVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.15%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

11.24%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.02%

13.45%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

13.56%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

20.51%

-5.73%

Сравнение комиссий RYSE и VPC

RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и VPC

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VPC в 16.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		16.71%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

RYSE and VPC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (4.15%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RYSE dropped -19.70% vs VPC's -53.45%.

On 3-year performance, RYSE leads with 4.14% vs 0.92% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RYSE has performed better with a 4.14% return vs 0.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.

VPC has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 1.37% for RYSE.

They also come from different issuers: Vest and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.85% for RYSE and 0.75% for VPC.

RYSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYSE и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор