Сравнение RYSE с VPC
RYSE (Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. RYSE is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 3 years, RYSE returned 4.39%/yr vs 2.85%/yr for VPC. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. RYSE charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности RYSE и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.26%.
RYSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 1.55%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYSE и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 2.52% | -3.09% | 12.46% | 9.32% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.26% | -6.75% | 10.52% | 11.94% |
Correlation
The correlation between RYSE and VPC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2023 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYSE vs. VPC — Ранг доходности на риск
RYSE
VPC
Сравнение RYSE c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYSE | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.85 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.57 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.13 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYSE | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.98 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RYSE и VPC
Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYSE | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -53.45% | +33.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.06% | -22.76% | +14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.70% | -24.86% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.83% | -19.63% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -7.67% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 11.45% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYSE и VPC
Текущая волатильность для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) составляет 0.00%, в то время как у Virtus Private Credit ETF (VPC) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что RYSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYSE | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.27% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 10.85% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 13.17% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.50% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 20.56% | -5.64% |
Сравнение комиссий RYSE и VPC
RYSE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYSE и VPC
Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VPC в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYSE Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF | 1.37% | 1.86% | 2.58% | 24.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
RYSE and VPC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.27%) compared to RYSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, RYSE dropped -19.70% vs VPC's -53.45%.
On 3-year performance, RYSE leads with 4.39% vs 2.85% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, RYSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RYSE has performed better with a 4.39% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for RYSE.
VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 1.37% for RYSE.
They also come from different issuers: Vest and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.85% for RYSE and 0.75% for VPC.
RYSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYSE и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор