PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSE с ILS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSE с ILS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS).

RYSE и ILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. ILS - это активно управляемый фонд от Brookmont. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSE и ILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSE и ILS

2026 (YTD)2025
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%3.64%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		1.04%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 1.04%.

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
7.97%
С начала года
2.52%
6 месяцев
5.48%
1 год
4.31%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILS

1 день
0.10%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.11%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Brookmont Catastrophic Bond ETF

Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с FTBDRYSE с RFIX
Часто сравнивают с ILS:
ILS с CBYYXILS с SPYILS с VOOILS с BNDILS с JAAAILS с USHYILS с SPHY

Сравнение комиссий RYSE и ILS

RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.

ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RYSE vs. ILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ILS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c ILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEILSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSE vs. ILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.92

-1.49

Корреляция

Корреляция между RYSE и ILS составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и ILS

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ILS в 8.15%

TTM202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%
ILS
Brookmont Catastrophic Bond ETF		8.15%6.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и ILS

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и ILS.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSEILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-1.56%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

0.00%

-7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-0.28%

-8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и ILS

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSEILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

3.53%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

3.53%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

3.53%

+11.80%