PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSE с UCON
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSE с UCON

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON).

RYSE и UCON являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. UCON - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSE и UCON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSE и UCON

2026 (YTD)202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%9.32%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		-0.44%7.00%4.69%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у UCON с доходностью -0.44%.

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

UCON

1 день
0.08%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.86%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF

Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с FTBDRYSE с RFIX
Часто сравнивают с UCON:
UCON с DIALUCON с FTSMUCON с AOKUCON с HLIPXUCON с XBAL.TOUCON с DFAPXUCON с WOBDX

Сравнение комиссий RYSE и UCON

RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии UCON в 0.86%.

UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RYSE vs. UCON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
UCON
Ранг доходности на риск UCON: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCON: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCON: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCON: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c UCON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSEUCONDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.67

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.36

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

2.00

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

8.70

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSE vs. UCON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа UCON равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSE и UCON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSEUCONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.67

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Корреляция

Корреляция между RYSE и UCON составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и UCON

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности UCON в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCON
First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF		4.66%4.63%4.95%4.75%3.12%2.20%3.14%3.25%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и UCON

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки UCON в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и UCON.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSEUCONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-15.31%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-2.45%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-1.62%

-6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-1.50%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.56%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и UCON

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF (UCON) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSEUCONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

1.55%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

2.07%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

2.92%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

3.84%

+11.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

5.94%

+9.38%