PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYSE с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYSE с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

RYSE и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RYSE - это активно управляемый фонд от Vest. Фонд был запущен 2 февр. 2023 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RYSE и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYSE и RSBT

2026 (YTD)202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		2.52%-3.09%12.46%7.60%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		4.97%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, RYSE показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 4.97%.

RYSE

1 день
0.00%
1 месяц
6.60%
С начала года
2.52%
6 месяцев
6.84%
1 год
6.25%
3 года*
6.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.97%
6 месяцев
10.23%
1 год
15.31%
3 года*
2.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с RYSE:
RYSE с RISRRYSE с QQQYRYSE с SVOLRYSE с VUGRYSE с HYKERYSE с RFIXRYSE с FTBD
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSTRSBT с RSSBRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий RYSE и RSBT

RYSE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

RYSE vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYSE
Ранг доходности на риск RYSE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYSE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYSE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYSE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYSE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYSE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYSE c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYSERSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.03

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.40

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

1.76

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

3.94

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYSE vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYSE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа RSBT равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYSE и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYSERSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.03

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.02

+0.45

Корреляция

Корреляция между RYSE и RSBT составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYSE и RSBT

Дивидендная доходность RYSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности RSBT в 3.05%

TTM202520242023
RYSE
Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF		1.37%1.86%2.58%24.91%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.05%3.20%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок RYSE и RSBT

Максимальная просадка RYSE за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYSE и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

RYSERSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-23.60%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-8.17%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-4.76%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-13.21%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.66%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RYSE и RSBT

Cboe Vest 10 Year Interest Rate Hedge ETF (RYSE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RYSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYSERSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.35%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

11.28%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

14.95%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.90%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

13.90%

+1.42%